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portvrisk

投资组合风险价值（VaR）

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语法

valueARisk=portvrisk（PortReturn，PortRisk）
valueARisk=portvrisk(___，风险阈值，端口值）

描述

实例

价值链=portvrisk(港口收益,港口风险)返回给定损失概率水平的一段时间内（即每月、每季度、每年等）投资组合价值的最大潜在损失。portvrisk计算价值链使用正态分布。

实例

价值链=portvrisk(___,风险阈值,PortValue)为添加可选参数风险阈值和PortValue.

例子

全部崩溃

打开实时脚本

此示例显示如何返回一段时间内投资组合价值的最大潜在损失，其中价值链按单位计算。

PortReturn=0.29/100；PortRisk=3.08/100；RiskThreshold=[0.01；0.05；0.10]；PortValue=1；ValueTask=portvrisk（PortReturn，PortRisk，...风险阈值（PortValue）
价值链=3×10.0688 0.0478 0.0366
打开实时脚本

此示例显示如何返回一段时间内投资组合价值的最大潜在损失，其中价值链使用实际值计算。

PortReturn=[0.29/100；0.30/100]；PortRisk=[3.08/100；3.15/100]；风险阈值=0.10；PortValue=[1000000000；500000000]；ValueAsk=portvrisk（PortReturn、PortRisk、，...风险阈值（PortValue）
价值链=2×1107.× 3.6572 1.8684

输入参数

全部崩溃

期间内每个投资组合的预期回报，指定为标量数字或恩波特-借-1.矢量。

数据类型：双重的

每个投资组合在一段时间内的标准偏差，以标量或数字形式指定恩波特-借-1.矢量。

数据类型：双重的

（可选）损失概率，指定为标量小数或恩波特-借-1.矢量。

数据类型：双重的

（可选）资产组合的总价值，指定为标量数字或恩波特-借-1.矢量。

笔记

如果港口收益和港口风险那么是以美元为单位的吗PortValue应该是1.. 如果港口收益和港口风险那么，我们是按百分比计算的PortValue应该是投资组合的总价值。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

投资组合中估计的最大损失，以恩波特-借-1.矢量。价值链预测的置信概率为1.−风险阈值.

笔记

如果PortValue没有给,，价值链按单位列示。价值0表示没有损失。

另见

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话题

在R2006a之前引入

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