引导

从市场数据中引导利率曲线

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语法

DCurve = IRDataCurve.bootstrap(类型、结算InstrumentTypes、仪器)

DCurve = IRDataCurve.bootstrap (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

DCurve= IRDataCurve.bootstrap (类型，解决，InstrumentTypes，仪器）从市场数据启动利率曲线。启动曲线的日期对应于输入工具的到期日。

例子

DCurve= IRDataCurve.bootstrap (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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使用`引导`方法创建`IRDataCurve`对象

打开生活的脚本

在这个自举示例中，InstrumentTypes，仪器和一个解决日期的定义:

InstrumentTypes = {“存款”；“存款”；．..“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；．..“交换”；“交换”；“交换”；“交换”};仪器= [datenum (“08/10/2007”), datenum (“09/17/2007”), .0532000;．..datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (' 19 - 12月- 2007 '), 9485;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“19 - 3月- 2008”), 9502;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 2008年6月- - - - - -”), 9509.5;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 9月- 2008), 9509;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 3月- 2009”), 9501;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2014”), .0530;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2019”), .0551;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2027”), .0565;．..datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2037”), .0566);CurveSettle = datenum (“08/10/2007”）;

使用引导方法创建IRDataCurve对象。

bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle,．..InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”，“pchip”）;

为引导市场数据创建图表:

PlottingDates = (datenum (“08/11/2007”): 30: CurveSettle + 365 * 25) ';情节(PlottingDates getParYields (bootModel PlottingDates),“r”) ylim([0 .06])日期标记

图中包含一个轴对象。axis对象包含一个类型为line的对象。

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`包含债券的对象

打开生活的脚本

在这个自举示例中，InstrumentTypes，仪器和一个解决日期的定义:

CurveSettle = datenum (的8 - 3月- 2010）;InstrumentTypes = {“存款”；“存款”；“存款”；“存款”；．..“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；“交换”；“交换”；“债券”；“债券”};仪器= [datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (8 - 4月- 2010 '), .003;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (“8 - 2010年6月- - - - - -”), .005;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (8 - 9月- 2010 '), .007;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2011), .009;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (“18 - 2011年6月- - - - - -”), 9840;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的17 - 9月- 2011), 9820;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的17 - 12月- 2011), 9810;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (“18 - 3月- 2012”), 9800;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2015), .025;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2020); 1。03 =．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2030), 99;．..datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2040), 101年);

当化学键被使用时，InstrumentCouponRate必须指定:

InstrumentCouponRate = [0 (10,1); .045; . 05);

注意，对于只适用于bond的参数(InstrumentFirstCouponDate，InstrumentLastCouponDate，InstrumentIssueDate，InstrumentFace而非债券工具(存款和期货)的条目则被忽略。

使用引导方法创建IRDataCurve对象。

bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle,．..InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”，“pchip”，．..“InstrumentCouponRate”, InstrumentCouponRate);

创建引导市场数据的图。

PlottingDates = datemnth (CurveSettle, 1:30 * 12);情节(PlottingDates getParYields (bootModel PlottingDates),“r”) ylim([0 .06])日期标记

图中包含一个轴对象。axis对象包含一个类型为line的对象。

使用`IRBootstrapOptionsObj`与`引导`负零利率

打开生活的脚本

使用IRBootstrapOptionsObj可选参数引导方法允许负零利率时，解决交换零点。

解决= datenum (“15 - 3月- 2015”）;InstrumentTypes = {“存款”；“存款”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”};仪器=[解决datenum (“15 - 2015年6月- - - - - -”),措施;．..解决,datenum (的15 - 12月- 2015), .0005;．..解决,datenum (“15 - 3月- 2016”),措施;．..解决,datenum (“15 - 3月- 2017”), -0.0005;．..解决,datenum (“15 - 3月- 2018”), .0017;．..解决,datenum (“15 - 3月- 2020”), .0019);irbo = IRBootstrapOptions (下界的1);bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“零”、结算、InstrumentTypes．..仪器,“IRBootstrapOptions”, irbo);bootModel.getZeroRates (datemnth(定居,一60))

ans =60×10.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 -0.0000⋮

注意for的可选参数下界被设置为－1为负零利率时，解掉零个点。

输入参数

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`类型`- - - - - -由市场工具引导的利率曲线类型
值为的字符向量`“零”`，`“折扣”`,或`“前进”`

由市场工具引导的利率曲线类型，使用标量特征向量指定。

当使用引导，选择类型参数会影响曲线的构造，因为它会影响在引导过程中将要插入的数据类型(即远期利率、零利率或贴现因子)。所以曲线是用不同的类型参数经过不同的自举算法和不同的插值方法，当使用“get”函数时，有时会产生不同的结果(例如，getForwardRates）.

数据类型:字符

`解决`- - - - - -利率曲线的结算日期
日期特征向量|串行日期数字

利率曲线的确定日期，使用标量日期字符向量或序列日期号指定。

数据类型:双|字符

`InstrumentTypes`- - - - - -仪器类型
值为的字符向量单元格数组`“存款”`，`“期货”`，`“交换”`，`“债券”`,`联邦铁路局的`

仪器类型，指定使用N——- - - - - -1单元阵列(N是仪器的数目)指示仪器的种类在仪器矩阵。可接受的值是“存款”，“期货”，“交换”，“债券”,联邦铁路局的．

数据类型:字符|细胞

`仪器`- - - - - -仪器
矩阵

指定为N——- - - - - -3.数据矩阵仪器第一列在哪里解决日期，第二栏是成熟，第三列是市场报价(日期必须是MATLAB^®日期数字)。每种工具的市场报价如下:

存款:速度
期货:价格(例如:9628.54)
交换:速度
债券价格:清洁
联邦铁路局:远期利率

请注意

仪器输入联邦铁路局和期货是不同的。具体地说，是指远期利率联邦铁路局的第1列从开始日期开始仪器)，并在结束日期结束(第2栏仪器）.而远期利率的基础是期货合同自到期日起生效期货合同在一个日期结束n个月后期货成熟,n它的周期性是多少期货合同。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:DCurve = IRDataCurve.bootstrap(“向前”,CurveSettle InstrumentTypes,乐器,“InterpMethod”,“pchip”)

所有债券工具的名称-值对参数

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`复合`- - - - - -复利频率每年为`IRDataCurve`对象
`CurveObj。复合`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

每年的复利频率IRDataCurve对象，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用支持值之一的标量数字:金宝app

−1=连续复利计算
0=单利(无复利)
1=年度复合
2=半年计息
3.每年计算三次复利
4=季度复合
6=双月刊复合
12=每月复利

数据类型:双

`基础`- - - - - -利率曲线的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数基础的利率曲线，指定为逗号分隔对组成“基础”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|值为的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“pchip”`,或`样条的`

插值方法，指定为逗号分隔对组成“InterpMethod”一个标量字符向量。有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符

`IRBootstrapOptionsObj`- - - - - -IRBootstrapOptions对象
`[]`(默认)|`IRBootstrapOptions`对象

对象，指定为逗号分隔的对，由“IRBootstrapOptionsObj”和一个IRBootstrapOptions使用IRBootStrapOptions．

数据类型:对象

`DiscountCurve`- - - - - -`RateSpec`用于折现现金流的曲线
`[]`(默认)|`RateSpec`对象

RateSpec用于折现现金流的曲线，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和一个RateSpec使用intenvset或toRateSpec．

数据类型:对象

每个债券工具的名称-值对参数

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`InstrumentCouponRate`- - - - - -决定票据上应付息票的年度百分率
`[]`(默认)|小数

决定票据上应付息票的年度百分率，指定为逗号分隔对，由“InstrumentCouponRate”和标量小数。

数据类型:双

`InstrumentPeriod`- - - - - -仪器的年票
`2`(默认)|值为`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,`12`

仪器每年的票证，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentPeriod”和标量数值。

数据类型:双

`InstrumentBasis`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数的基础上的仪器，指定为逗号分隔对组成“InstrumentBasis”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252

请注意

InstrumentBasis区分债券工具基础利率曲线的价值基础价值。

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InstrumentEndMonthRule`- - - - - -月底规则
`1`(默认)|逻辑与价值`0`或`1`

月结束规则，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentEndMonthRule”和一个逻辑值。此规则仅适用于以下情况成熟是一个月只有30天或更少的月末日期。

0=忽略规则，意思是债券的息票支付日期总是当月相同的数字日。
1＝集规则(违约)，意思是债券的息票支付日期总是当月实际的最后一天。

数据类型:逻辑

`InstrumentIssueDate`- - - - - -票据发行日期
`[]`(默认)|日期特征向量|串行日期数字

工具发出日期，指定为逗号分隔对，由“InstrumentIssueDate”以及标量日期字符向量或串行日期号。

数据类型:字符|双

`InstrumentFirstCouponDate`- - - - - -债券首次支付息票的日期
现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

债券第一次支付息票的日期(当债券的第一次息票期限不固定时使用)，指定为由“InstrumentFirstCouponDate”以及标量日期字符向量或串行日期号。当InstrumentFirstCouponDate和InstrumentLastCouponDate都是指定的,InstrumentFirstCouponDate优先确定息票支付结构。如果不指定aInstrumentFirstCouponDate，现金流支付日期由其他输入确定。

数据类型:字符|双

`InstrumentLastCouponDate`- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日
现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

债券到期日之前的最后一个息票日(用于债券有不规则的最后一个息票期)，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentLastCouponDate”以及标量日期字符向量或串行日期号。在没有指定的InstrumentFirstCouponDate,一个指定的InstrumentLastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在年月日截断InstrumentLastCouponDate，不管它落在哪里，后面只跟随着债券的到期日现金流。如果不指定aInstrumentLastCouponDate，现金流支付日期由其他输入确定。

数据类型:字符|双

`InstrumentFace`- - - - - -票面价值
`One hundred.`(默认)|数字

面值或票面值，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentFace”和一个标量数字。

数据类型:双

请注意

当使用仪器名称-值对，可以指定简单兴趣仪器通过指定InstrumentPeriod值作为0．如果InstrumentBasis和InstrumentPeriod未指定为仪器时，使用默认值:

存款仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是0(单利)。
期货仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是4(季度)。
交换仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是2．
债券仪器使用InstrumentBasis作为0(行动/行为)InstrumentPeriod是2．
联邦铁路局仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是4(季度)。

输出参数

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`DCurve`-利率曲线来自市场数据
结构

利率曲线从市场数据，返回作为一个结构。

另请参阅

主题

介绍了R2008b

引导

语法

描述

例子

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`对象

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`包含债券的对象

使用`IRBootstrapOptionsObj`与`引导`负零利率

输入参数

`类型`- - - - - -由市场工具引导的利率曲线类型
值为的字符向量`“零”`，`“折扣”`,或`“前进”`

`解决`- - - - - -利率曲线的结算日期
日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentTypes`- - - - - -仪器类型
值为的字符向量单元格数组`“存款”`，`“期货”`，`“交换”`，`“债券”`,`联邦铁路局的`

`仪器`- - - - - -仪器
矩阵

名称-值参数

`复合`- - - - - -复利频率每年为`IRDataCurve`对象
`CurveObj。复合`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

`基础`- - - - - -利率曲线的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|值为的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“pchip”`,或`样条的`

`IRBootstrapOptionsObj`- - - - - -IRBootstrapOptions对象
`[]`(默认)|`IRBootstrapOptions`对象

`DiscountCurve`- - - - - -`RateSpec`用于折现现金流的曲线
`[]`(默认)|`RateSpec`对象

`InstrumentCouponRate`- - - - - -决定票据上应付息票的年度百分率
`[]`(默认)|小数

`InstrumentPeriod`- - - - - -仪器的年票
`2`(默认)|值为`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,`12`

`InstrumentBasis`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`InstrumentEndMonthRule`- - - - - -月底规则
`1`(默认)|逻辑与价值`0`或`1`

`InstrumentIssueDate`- - - - - -票据发行日期
`[]`(默认)|日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentFirstCouponDate`- - - - - -债券首次支付息票的日期
现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentLastCouponDate`- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日
现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentFace`- - - - - -票面价值
`One hundred.`(默认)|数字

输出参数

`DCurve`-利率曲线来自市场数据
结构

另请参阅

主题

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

引导

语法

描述

例子

使用引导方法创建IRDataCurve对象

使用引导方法创建IRDataCurve包含债券的对象

使用IRBootstrapOptionsObj与引导负零利率

输入参数

类型- - - - - -由市场工具引导的利率曲线类型值为的字符向量“零”，“折扣”,或“前进”

解决- - - - - -利率曲线的结算日期日期特征向量|串行日期数字

InstrumentTypes- - - - - -仪器类型值为的字符向量单元格数组“存款”，“期货”，“交换”，“债券”,联邦铁路局的

仪器- - - - - -仪器矩阵

名称-值参数

复合- - - - - -复利频率每年为IRDataCurve对象CurveObj。复合(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6，12．

基础- - - - - -利率曲线的日计数基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

InterpMethod- - - - - -插值法“线性”(默认)|值为的字符向量“线性”，“立方”，“pchip”,或样条的

IRBootstrapOptionsObj- - - - - -IRBootstrapOptions对象[](默认)|IRBootstrapOptions对象

DiscountCurve- - - - - -RateSpec用于折现现金流的曲线[](默认)|RateSpec对象

InstrumentCouponRate- - - - - -决定票据上应付息票的年度百分率[](默认)|小数

InstrumentPeriod- - - - - -仪器的年票2(默认)|值为0，1，2，3.，4，6,12

InstrumentBasis- - - - - -仪器的日计数基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

InstrumentEndMonthRule- - - - - -月底规则1(默认)|逻辑与价值0或1

InstrumentIssueDate- - - - - -票据发行日期[](默认)|日期特征向量|串行日期数字

InstrumentFirstCouponDate- - - - - -债券首次支付息票的日期现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

InstrumentLastCouponDate- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

InstrumentFace- - - - - -票面价值One hundred.(默认)|数字

输出参数

DCurve-利率曲线来自市场数据结构

另请参阅

主题

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`对象

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`包含债券的对象

使用`IRBootstrapOptionsObj`与`引导`负零利率

`类型`- - - - - -由市场工具引导的利率曲线类型
值为的字符向量`“零”`，`“折扣”`,或`“前进”`

`解决`- - - - - -利率曲线的结算日期
日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentTypes`- - - - - -仪器类型
值为的字符向量单元格数组`“存款”`，`“期货”`，`“交换”`，`“债券”`,`联邦铁路局的`

`仪器`- - - - - -仪器
矩阵

`复合`- - - - - -复利频率每年为`IRDataCurve`对象
`CurveObj。复合`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

`基础`- - - - - -利率曲线的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|值为的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“pchip”`,或`样条的`

`IRBootstrapOptionsObj`- - - - - -IRBootstrapOptions对象
`[]`(默认)|`IRBootstrapOptions`对象

`DiscountCurve`- - - - - -`RateSpec`用于折现现金流的曲线
`[]`(默认)|`RateSpec`对象

`InstrumentCouponRate`- - - - - -决定票据上应付息票的年度百分率
`[]`(默认)|小数

`InstrumentPeriod`- - - - - -仪器的年票
`2`(默认)|值为`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,`12`

`InstrumentBasis`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`InstrumentEndMonthRule`- - - - - -月底规则
`1`(默认)|逻辑与价值`0`或`1`

`InstrumentIssueDate`- - - - - -票据发行日期
`[]`(默认)|日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentFirstCouponDate`- - - - - -债券首次支付息票的日期
现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentLastCouponDate`- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日
现金流支付日期由其他输入决定(默认)|日期特征向量|串行日期数字

`InstrumentFace`- - - - - -票面价值
`One hundred.`(默认)|数字

`DCurve`-利率曲线来自市场数据
结构