主要内容

爱迪达曲线

根据日期和数据构造利率曲线对象

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描述

构建一个爱迪达曲线对象使用爱迪达曲线.

在创建一个爱迪达曲线对象，可以使用相关的对象函数:

目标函数 描述
getForwardRates

返回输入日期的远期汇率。
getZeroRates

返回输入日期的零利率。
获取折扣因素

返回输入日期的折扣率。
getParYields

返回输入日期的等值收益率。
toRateSpec

皈依RateSpec对象；此结构与RateSpec由函数生成意图集.
引导

根据市场数据引导利率曲线。

有关此工作流的详细信息，请参阅利率曲线对象和工作流.

创造

语法

IRDataCurve_obj=IRDataCurve（类型、结算、日期、数据）
IRDataCurve_obj=IRDataCurve(___、名称、值)

描述

实例

Irdata曲线=IRDATA曲线(类型,解决,日期,数据)设置属性并创建一个爱迪达曲线对象。

实例

Irdata曲线=IRDATA曲线(___,名称、值)设置可选项属性使用前面语法中的名称-值对和任何参数。例如,IRDataCurve_obj = IRDataCurve(‘零’,CurveSettle、日期、数据、“复合”,4,“基础”,4)创建一个爱迪达曲线对象为零曲线。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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利率曲线的类型，指定为支持类型之一的标量字符串或字符向量。金宝app

数据类型：字符|一串

曲线的结算日期，指定为标量日期时间、序列日期编号、日期字符向量或日期字符串。

数据类型：双重的|字符|一串|datetime

与速率数据相对应的日期，指定为序列日期数的向量、日期字符向量的单元格数组、日期时间对象或字符串数组。

数据类型：双重的|字符|细胞|datetime|一串

用于曲线对象的利率数据，指定为数字向量。

数据类型：双重的

名称-值对参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值参数。名称是参数名和价值为对应值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家.

例子:IRDataCurve_obj = IRDataCurve(‘零’,CurveSettle、日期、数据、“复合”,4,“基础”,4)

曲线的合成频率，指定为由逗号分隔的对组成“复合”以及使用支持的值的标量数值：金宝app–1,0,1.,2.,3.,4.,6.或12.

笔记

通过设置复合价值为0并且仅支持“零金宝app”和“折扣”曲线类型（不支持“远期”曲线）。

数据类型：双重的

利率曲线的日计数基础，指定为逗号分隔对，由“基础”和一个标量整数。

  • 0-实际/实际

  • 1-30/360（新航）

  • 2-实际值/360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6-30/360（欧洲）

  • 7-实际值/365（日语）

  • 8 - actual/actual (ICMA)

  • 9-实际/360（ICMA）

  • 10-实际/365（ICMA）

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12-实际/365（ISDA）

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础.

数据类型：双重的

插值方法，指定为逗号分隔对，由“内部方法”以及以下值之一的字符向量或字符串：

  • “线性”-线性插值(默认)

  • “常数”-分段常数插值。

  • “pchip”-分段三次Hermite插值。

  • 样条的-三次样条插值

数据类型：字符|一串

性质

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此属性是只读的。

仪器类型，以字符串形式返回。

数据类型：一串

此属性是只读的。

结算日期，作为日期时间返回。

数据类型：datetime

此属性是只读的。

与速率数据对应的日期，作为数字向量返回。

数据类型：双重的

此属性是只读的。

曲线对象的利率数据，作为数字向量返回。

数据类型：双重的

此属性是只读的。

曲线的复合频率，以标量数字形式返回。

数据类型：双重的

此属性是只读的。

日计数的基础，作为一个标量整数返回。

数据类型：双重的

此属性是只读的。

插值方法，作为标量字符向量返回。

数据类型：字符

目标函数

getForwardRates 获取的输入日期的远期汇率爱迪达曲线
getZeroRates 为输入日期获取零利率爱迪达曲线
获取折扣因素 获取的输入日期的折扣系数爱迪达曲线
getParYields 获取输入日期的PAR收益率爱迪达曲线
toRateSpec 转换爱迪达曲线对象RateSpec
引导 从市场数据引导利率曲线

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

此示例演示如何创建爱迪达曲线对象来创建利率曲线。

定义利率曲线的类型，解决目前为止,日期,数据.

CurveSettle = datenum (的2 - 3月- 2016); 数据=[2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100；Dates=datemnth（曲线集，12*[1 2 3 5 7 10 20 30]）；

使用爱迪达曲线创建爱迪达曲线对象。

irdc = IRDataCurve (“零”，曲线设置，日期，数据，“复合”4“基础”4)
irdc=类型：零结算：736391（2016年3月2日）复利：4基础：4（30/360（PSA））方法：线性日期：[8x1双精度]数据：[8x1双精度]

另见

功能

话题

在R2008b中引入

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