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价格

计算利率工具的价格Irmontecarlo价格r

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句法

[价格，价格] =价格（Inppricer，，，，INPINSTRUMENT）
[价格，价格] =价格（___，互感）

描述

例子

[[Price，，，，定价] = price(Inppricer，，，，INPINSTRUMENT）根据定价对象计算利率仪器价格和相关定价信息Inppricer和仪器对象INPINSTRUMENT。

例子

[[Price，，，，定价] = price(___，，，，内义）adds an optional argument to specify sensitivities. Use this syntax with the input argument combination in the previous syntax.

例子

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This example shows the workflow to price aFixedBond使用仪器赫尔白模型和Irmontecarlo定价法。

CreateFixedBond仪器对象

Usefininstrument创建一个FixedBondinstrument object.

fixB = fininstrument（“固定键”，，，，"Maturity"，DateTime（2022,9,15），“优惠券比例”，0.05，'姓名'，，，，"fixed_bond"）
FixB = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0500 Period: 2 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15-Sep-2022名称：“ fixed_bond”

Create赫尔白模型对象

Usefinmodel创建一个赫尔白模型对象。

hullWhiteModel = Finmodel（“赫尔白”，，，，'Alpha'，，，，0.32,'Sigma'，0.49）
hullwhitemodel =具有属性的赫尔白：alpha：0.3200 sigma：0.4900

Create比例目的

创建一个比例对象使用比例。

settle = dateTime（2019,1,1）;type ='zero';zerotimes = [Calmonths（6）Calyears（[1 2 3 4 5 7 10 20 30]）]';Zerorates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0293 0.0307]';zerodates = settle + zerotimes;myrc = ratecurve（'zero'，，，，Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 01-Jan-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

CreateIrmontecarlo定价对象

UseFinpricer创建一个Irmontecarlo定价对象并使用比例对象“折扣”名称值对参数。

eutpricer = finpricer（“ irmontecarlo”，，，，'Model'，，，，赫尔白Model,“折扣”，myrc，'SimulationDates'，，，，ZeroDates)
expricer =带有属性的hwmontecarlo：数字：1000 RandomNumbers：[] discountCurve：[1x1 ratecurve]仿真dates：[01-Jul-2019 01-JAN-JAN-2020 01-JAN-JAN-2020 01-JAN-2021 ...]模型：[1X1 Finmodel.hullhite]模型

PriceFixedBondInstrument

Use价格计算价格和敏感性FixedBond乐器。

[[Price,outPR] = price(outPricer,FixB,["all"])
Price = 115.0303
extpr =具有属性的定价：结果：[1x4表] PricerData：[1x1 struct]
expr.results
ans =1×4桌Price Delta Gamma Vega ______ _______ ______ ____ 115.03 -397.13 1430.4 0

输入参数

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Pricer object, specified as a previously createdIrmontecarlo定价对象。使用定价对象创建定价对象Finpricer。

数据类型：目的

仪对象,指定为标量或矢量of previously created instrument objects. Create the instrument objects usingfininstrument。支持以下仪器对象：金宝app

数据类型：目的

（可选）计算敏感性列表，指定为nout-by-1or1-by-nout细胞array of character vectors or string array.

支持的敏金宝app感性取决于定价方法。

INPINSTRUMENT 金宝app支持的敏感性
Cap {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
Floor {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
Swap {'delta','gamma','vega','price'}
Swaption {'delta','gamma','vega','price'}
FixedBond {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
optionembeddedfixedBond {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
FixedBondOption {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
浮动 {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
Floatbondoption {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）
选项已培养 {'delta','gamma','vega','price'}（（'vega'使用时不金宝app支持Sabrbracegatarekmusiela带有的模型Irmontecarlo定价。）

inpsentitivity ='all'orinpsentitivity =“ all”指定返回定价方法的所有敏感性。这与指定相同内义包括每个灵敏度。

Example:inpsentitivity = [“ delta”，“ gamma”，“ vega”，“ Price”]

数据类型：细胞|细绳

输出参数

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Instrument price, returned as a numeric.

价格结果，返回定价目的。该对象具有以下字段：

  • 定价- 包括敏感性的结果表（如果指定内义）

  • 定价。PricerData- 定价数据的结构

版本历史记录

在R2021b中引入

也可以看看

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