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floorbybdt

Black-Derman-Toy利率树的价格下限工具

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语法

(价格、PriceTree) = floorbybdt (BDTTree,罢工,解决、成熟度)
(价格、PriceTree) = floorbybdt (___FloorReset基础,本金,选项)

描述

例子

［价格，PriceTree) = floorbybdt (BDTTree，罢工，解决，成熟）根据Black-Derman-Toy利率树计算地板乐器的价格。floorbybdt计算香草地板和摊还地板的价格。

请注意

或者，您也可以使用地板上反对底价工具。有关更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

例子

［价格，PriceTree) = floorbybdt (___，FloorReset，基础，主要，选项）增加了可选参数。

例子

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打开生活的脚本

加载文件deriv.mat,它提供了BDTTree．BDTTree包含为基准工具定价所需的时间和利率信息。

负载deriv.mat；

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

罢工= 0.10;解决= datetime(2000、1、1);成熟= datetime(2004、1、1);

使用floorbybdt计算地面仪表的价格。

价格= floorbybdt(bdtree，执行，结算，到期)
价格= 0.2428
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首先为三个需要的规范设置所需的参数。

复合= 1;ValuationDate = datetime(2000、1、1);StartDate可以= ValuationDate;EndDates = [datetime(2001,1,1);datetime(2002年,1,1);datetime(2003年,1,1);datetime(2004年,1,1);datetime(2005、1、1)];率=[1。;厚;点; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];

创建规范。

RateSpec = intenvset (“复合”复合,.．.“ValuationDate”ValuationDate,.．.startdate可以的StartDate可以,.．.“EndDates”EndDates,.．.“利率”、利率);BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate, EndDates, compound);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate, EndDates, Volatility);

根据规范创建BDT树。

bdtttree = BDTTree (BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj: 'BDTFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 12 3 4] dObs: [730486 730852 731217 731582 731947] TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]} FwdTree: {1x5 cell}

设置楼层参数。其余参数将使用默认值。

FloorStrike = 0.10;解决= ValuationDate;成熟= datetime(2002、1、1);FloorReset = 1;

使用floorbybdt找出地面仪器的价格。

价格= floorbybdt(bdtreree, FloorStrike，结算，到期，.．.FloorReset)
价格= 0.0863
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定义RateSpec．

率= (0.03583;0.042147;0.047345;0.052707;0.054302);ValuationDate = datetime(2011、11、15);startdate可以= ValuationDate;EndDates = [datetime(2012,11,15);datetime(2013、11、15);datetime(2014、11、15); datetime(2015,11,15) ; datetime(2016,11,15)]; Compounding = 1; RateSpec = intenvset(“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的startdate可以,.．.“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复合:1 Disc: [5x1 double] Rates: [5x1 double] EndTimes: [5x1 double] StartTimes: [5x1 double] EndDates: [5x1 double] StartDates: 734822 ValuationDate: 734822 Basis: 0 EndMonthRule: 1

定义地板仪表。

解决= datetime(2011、11、15);成熟= datetime(2015、11、15);罢工= 0.039;重置= 1;Principal ={{datetime(2012,11,15) 100;datetime(2013,11,15) 70;datetime(2014,11,15) 40;datetime(2015,11,15) 10}};

构建BDT树。

BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate, EndDates);波动率= 0.10;BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate, EndDates, Volatility*ones(1,length(EndDates))');bdtttree = BDTTree (BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree =结构体字段:FinObj: 'BDTFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 1 2 34] dObs: [734822 735188 735553 735918 736283] TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]} CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]} FwdTree: {1x5 cell}

为摊销地板定价。

基础= 0;价格= floorbybdt(bdtree，执行，结算，到期，重置，基础，本金)
价格= 0.3060

输入参数

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利率树形结构，由使用指定bdttree．

数据类型:结构体

执行下限的速率，指定为NINST——- - - - - -1十进制值的向量。

数据类型:双

结算日期为楼层，指定为NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的解决每层楼的日期都设置为ValuationDateBDT树。地板上争论解决将被忽略。

要支持金宝app现有代码，floorbybdt也接受序列号作为输入，但不建议使用。

楼面的到期日，以NINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，floorbybdt也接受序列号作为输入，但不建议使用。

(可选)重置每年支付频率，指定为NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)日计数基础，表示输入远期汇率年化时使用的基础，指定为NINST——- - - - - -1向量的整数。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日文)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

(可选)名义本金，指定为NINST——- - - - - -1名义本金，或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素都是NumDates——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主值有效的最后一天。

使用主要通过一个计划表来计算摊销层的价格。

数据类型:双|细胞

(可选)衍生品期权定价结构，指定使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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时刻0时的下限预期价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

树形结构，每个节点的楼层值，作为MATLAB返回®包含仪器价格向量和每个节点观测时间向量的树结构:

  • PriceTree。PTree包含地板价格。

  • PriceTree.tObs包含观察时间。

更多关于

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地板上

一个地板上是一种合同，其中包括一项保证，该保证规定了持有人根据浮动利率获得的最低利率。

一层楼的回报是:

马克斯 （ F l o o r R 一个 t e − C u r r e n t R 一个 t e ， 0 ）

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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