斯图尔特·Kozola MathWorks
凯文·谢伊MathWorks
在MATLAB中查看利率模型的标定和仿真实例。使用优化求解器对单因素和多因素模型进行历史数据和当前市场数据的校准。对利率工具组合进行了校准模型的模拟和交易对手信用风险度量的计算。
亮点包括:
关于主讲人:Kevin Shea是首席软件工程师,也是计算金融开发团队的高级团队领导,该团队负责在MATLAB中开发金融工具建模和分析功能。他曾在MathWorks担任顾问,主要与金融服务行业的客户打交道。他是一名特许金融分析师。
记录:2014年3月18日
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