理查德•贝克MathWorks
学习如何用时间序列的状态空间表示来模拟随机过程。通过一个示例应用程序,MathWorks工程师将向您展示如何定义、校准、估计状态空间模型并用于预测时间序列数据集。特别地,我们将对流行的Diebold-Li期限结构模型的参数进行估计,并对模型中未被发现的因素进行推断。此外,本文还比较了用状态空间方法推导出的期限结构模型与用最小二乘法和向量自回归法得出的更传统的两步法的预测性能。
亮点包括
的主持人
理查德•贝克他是一名顾问工程师,近18年来一直与世界各地的金融客户合作,并直接支持MathWorks的计算金融集团。金宝app他的背景最初是物理和信号处理,然后是金融和经济学的工商管理研究生学位。他是《计量经济学工具箱》的原作者,也是《金融工具箱》的作者之一。他目前的开发项目包括蒙特卡罗模拟随机微分方程,以及各种时间序列模型的估计、模拟和预测。
记录:2014年8月5日
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