动量交易是一种交易策略,涉及购买在最近一段时间内表现出高回报的资产或资产类别,选择性地同时出售在同一时期表现出低回报的资产。动量交易成功的基础在于,许多资产都倾向于显示出持续的高或低周期回报。
动量交易策略可分为:
- 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或价格动量在美国,这些策略通过孤立地观察单个时间序列来衡量动量。
- 横断面的势头。这些策略在相对的基础上对一组时间序列的动量进行衡量和排名,以市场中立的方式买入最高分位数,卖出最低分位数。
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