投资组合优化

投资组合优化是一种正式的数学方法，用于跨一系列金融工具或资产进行投资决策。经典的方法，即现代投资组合理论(MPT)，涉及到根据风险(标准差)和回报对投资领域进行分类，然后选择能够实现预期风险与回报权衡的投资组合。

优化投资组合的常见步骤包括:

• 从价格或收益数据估计资产收益和总收益时刻
• 计算组合层次的统计数据
• 执行约束的均值-方差,条件风险价值，以及平均绝对偏差优化
• 考察有效投资组合分配的时间演化
• 营业额核算交易成本

有关更多信息，请参见MATLAB^®和金融工具箱™。