通用固定利率抵押贷款池和气球式抵押贷款具有直通证书(PC),通常具有预付款形式的嵌入式看涨期权。
使用Black Derman玩具模型对抵押贷款支持证券进行定价
这个例子说明了金融工具箱是如何工作的™ 金融工具工具箱™ 用于使用BDT模型为a级抵押担保证券定价。
期权调整利差(OAS)是指增加至参考零曲线的额外利息金额。
当池中剩余不到360个月时,适用的PSA预付款向量将根据池的年限“调整”。
剩余息票数量不同的池需要特定的预付款矩阵格式。
基于双因素赫尔-怀特模型和伦敦银行同业拆借利率市场模型的提前还款建模
此示例显示如何使用金融工具工具箱中的功能在MATLAB®中建模预付款™.
抵押贷款支持证券(MBS)是一种代表一组抵押贷款所有权的投资类型。