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使用MATLAB转移到下一代的年级模型
NadégeLespagnol,Euler Hermes
Euler Hermes(EH)是Allianz Group的领先B2B信用风险业务,帮助客户保护自己免受坏账的侵害。
EH具有一个战略目标,可以集中所有信用评估模型校准数据,模型设计和模型监视流程,这有助于满足所有信用评估模型的和解和透明度的监管要求。EH的专有等级模型是在承保过程和风险资本分配中使用的默认模型(PD)模型的概率。
2020年,EH启动了一个转型项目,将所有信用风险模型从传统基础设施迁移到MATLAB®在AWS上运行®。EH使用MATLAB模型风险管理解决方案的组成部分来开发和维护整个信用风险模型,这些模型基于模糊逻辑方法以及基于树的算法。
在本演讲中,了解EH如何使用MATLAB和AWS构建新的模型设计体系结构,从而可以在构建和测试未来模型的过程中进行许多改进。
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