2017年MATLAB计算金融会议由金融行业领袖和MathWorks专家提供演讲。
2017 MATLAB计算金融大会参会人员:
参见以前事件的照片。
百老汇1535号，7楼
纽约，NY 10036
创始人ARPM
阿蒂利奥·米乌奇是ARPM的创始人，他创立了ARPM，目前担任为期六天的高级风险与投资组合管理(ARPM)训练营的讲师®他管理着慈善机构One More Reason。在ARPM之前，Attilio是Kepos Capital的首席风险官和投资组合构建总监。他还是彭博风险和投资组合分析平台的研究主管、雷曼POINT的研究员、对冲基金相对价值国际(Relative Value International)的交易员、贝恩公司(Bain & Co.)的顾问。同时，他还在哥伦比亚大学国际经济研究学院(Columbia-IEOR)、纽约大学新闻学院(NYU-Courant)、巴鲁克大学(Baruch College-CUNY)和博科尼大学(Bocconi University)任教。Attilio撰写风险与资产配置并在执业和学术期刊上发表了大量文章。他获得了米兰大学(the University of Milan)的物理学学士学位、博科尼大学(Bocconi University)的经济学硕士学位和米兰大学(the University of Milan)的数学博士学位，也是CFA特许持有人。
基斯尔研究集团总裁
Robert Kissell是总统，也是Kissell Research Group的创始人。他在经济学、定量建模、统计分析和风险管理方面有超过20年的专业经验。他为美国和欧洲的投资组合经理提供适当的风险管理、交易分析和投资组合构建技术方面的建议和咨询。他是主要工业书籍的作者最优交易策略，算法交易与投资组合管理科学，和资产风险建模．罗伯特发表了大量关于交易策略、算法交易、风险管理和最佳执行的研究论文。他的论文《动态交易前模型:超越黑盒》(Dynamic Pre-Trade Models: Beyond the Black Box)获得了机构投资者年度著名论文奖。
摩根大通首席量化投资建模工程师
吴晓涛就职于摩根大通资产与财富管理技术公司，是全球研究技术(GRT)团队的首席量化投资建模工程师。在加入JP Morgan之前，他曾在Bloomberg和Fidelity担任研发职位。他在哥伦比亚大学获得计算机科学博士学位。
哥伦比亚大学金融工程系主任
伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman)是哥伦比亚大学(Columbia University)的教授，他在那里指导金融工程项目。他最初是一名理论物理学家，研究基本粒子相互作用的统一理论。20世纪80年代，他在AT&T贝尔实验室(AT&T Bell Laboratories)为业务建模开发了编程语言。从1985年到2002年，他在华尔街工作，在那里他共同开发了布莱克-德曼-玩具利率模型和本地波动率模型。他是本书的作者波动率微笑(威利，2016)与迈克尔·米勒;Models.Behaving.Badly(自由出版社，2011)《商业周刊》2011年排名前十的书;和我的定量经济学家生涯(Wiley, 2004)，在其中，他向广大观众介绍了量化世界。
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