peter Kolm是纽约大学(New York University) Courant数学科学研究所(the Courant Institute of Mathematical Sciences)金融数学硕士项目的主任和临床教授,以及海姆达尔集团(Heimdall Group, LLC)的负责人。此前,peter曾在高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)的量化策略集团(Quantitative Strategies Group)工作。他的职责包括为集团的对冲基金研究和开发新的量化投资策略。皮特与人合著了四本书:股权市场的财务建模:从CAPM到协整(威利,2006),量化金融的趋势(CFA研究所,2006),健壮的投资组合管理和优化(威利,2007)量化股权投资:技术与策略(威利,2010)。他拥有耶鲁大学的数学博士学位和哲学硕士学位。获得了英国皇家理工学院的应用数学学位,以及苏黎世联邦理工学院的数学硕士学位。
皮特是《纽约时报》编委会的成员国际投资组合分析与管理期刊,中国金融数据科学,投资策略杂志,金融机器学习杂志,和投资组合管理杂志.他是一个咨询委员会成员,最大的Robo顾问之一和替代数据组。佩特还在国际定量金融协会董事会上,是人工智能财务研究所的科学咨询委员会成员。
作为顾问和专家证人,Petter已经在包括替代数据,数据科学,经济学,预测模型,高频交易,机器学习,投资组合优化,以及交易成本和税收,量化和系统交易,风险管理,风险管理,风险管理ROBO咨询和投资,智能测试策略,交易成本和纳税投资。