peter Kolm是纽约大学(New York University) Courant数学科学研究所(the Courant Institute of Mathematical Sciences)金融数学硕士项目的主任和临床教授,以及海姆达尔集团(Heimdall Group, LLC)的负责人。此前,peter曾在高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)的量化策略集团(Quantitative Strategies Group)工作。他的职责包括为集团的对冲基金研究和开发新的量化投资策略。皮特与人合著了四本书:股票市场的金融模型:从CAPM到协整(威利,2006),量化金融的趋势(CFA研究所,2006),健壮的投资组合管理和优化(威利,2007)量化股票投资:技术与策略(威利,2010)。他拥有耶鲁大学的数学博士学位和哲学硕士学位。获得了英国皇家理工学院的应用数学学位,以及苏黎世联邦理工学院的数学硕士学位。
皮特是《纽约时报》编委会的成员国际投资组合分析与管理期刊,金融数据科学杂志,投资策略杂志,金融机器学习杂志,和投资组合管理杂志.他是Betterment(最大的机器人顾问之一)和Alternative Data Group的顾问委员会成员。皮特也是国际定量金融协会的董事会成员,也是人工智能金融研究所的科学顾问委员会成员。
作为顾问和专家证人,Petter提供的服务领域包括替代数据、数据科学、计量经济学、预测模型、高频交易、机器学习、交易成本和税收投资组合优化、定量和系统交易、风险管理、机器人咨询和投资、聪明的贝塔策略,交易成本和税收意识投资。