“我们认为MATLAB是数学建模和数值计算的最佳选择。MATLAB为我们提供了无与伦比的灵活性，可以将我们的算法作为Excel插件或。net框架中的组件嵌入到自动化金融系统中。
Paolo Raviola, Banca Carige
Gruppo Banca Carige是意大利最大的银行之一，拥有1100多家分支机构和200万客户。除了母公司Banca Carige外，该集团还包括另外五家银行、两家保险公司和一家资产管理公司。在Banca Carige内部，财务管理团队负责评估和风险分析，包括为银行自身和客户的投资组合中的工具和衍生品定价。
对金融服务行业透明度的重新关注，导致这个团队用一个名为MatFin的库取代了一个专用的定价工具解决方案，这个库是用MATLAB内部开发的®。
Banca Carige项目经理Paolo Raviola说:“迁移到MATLAB让我们可以自由地开发和改进我们自己的算法，并将它们的结果与行业基准进行比较。”“从我们的MATLAB代码中，我们编译了一个。net组件，并将其集成到我们的企业结构化产品平台中，使我们能够自动化处理过程并减少手工步骤。”下载188bet金宝搏
之前，Banca Carige使用的是微软的第三方插件®Excel®为衍生品、债券和其他复杂工具定价。这个插件需要团队在一个耗时的过程中手动执行许多步骤，
容易出错的过程。此外，它是不灵活的，不能修改。“没有第三方供应商能够提供满足每家银行特定需求的解决方案，”Raviola说。“如果我们要求一个改变或一个新功能，我们无法知道何时甚至是否会实施，也不知道代价是什么。”
该团队希望利用内部的专业知识来开发自己的定价库。一旦他们测试了这些库，团队需要将它们与整个银行使用的Misys Kondor结构化定价(KSP)系统集成。Banca Carige的高级金融分析师Simone Ligato说:“自然的解决方案是用我们自己开发的定价模型来扩展Misys KSP，但是为了实现这种集成，我们需要一种创建。net组件的方法。”
Banca Carige使用MATLAB建立和部署了一系列金融工具的定价模型，包括利率掉期、利率期权、股票和指数篮子，以及与通胀挂钩的期权。
使用MATLAB、Financial Toolbox™和Financial Instruments Toolbox™，该团队通过应用各种方法和金融模型(包括Black-Scholes、Monte Carlo和Cox-Ross-Rubinstein)来开发MatFin库。
使用Financial Toolbox进行数据转换和现金流分析。这些库包括利用金融工具工具箱功能为一组零曲线的现金流定价的算法。该团队还根据彭博社开发了利率曲线自举的MATLAB算法®折扣因子规范。
为了验证他们的定价模型，该团队将他们的图书馆得出的结果与彭博社(Bloomberg)和几家金融交易对手的市场价格进行了比较。
使用MATLAB编译器™，他们将MATLAB算法打包成Microsoft Excel外接程序，以帮助验证他们的新库和原型。
最后，他们使用MATLAB Compiler SDK™将算法部署为。net组件，并与Misys KSP集成。
MATLAB定价库正在Banca Carige生产，该小组目前正在为其他衍生产品开发额外的库。下载188bet金宝搏
采用透明、灵活的定价模式。”,因为我们已经开发出自己的定价模型在MATLAB中,我们知道结果是如何产生的,我们可以在任何时候进行改进,“码头朱塞佩•Giribone说博士“我们之前的系统是一个黑盒,要求编程专业知识使用还不允许我们修改。”
下载188bet金宝搏产品实时定价，而不是每周定价。“通过将MATLAB模型与我们的企业系统集成为。net组件，我们已经自动化了几个以前需要手动步骤的过程，”Raviola说。“因此，我们现在可以每天为我们的产品定价，而不是每周一次，而且我们可以下载188bet金宝搏更及时地向整个银行的几位分析师和经理提供结果。”
简化与现有系统的集成。“使用MATLAB，我们可以开发高级算法，创建Excel addins和。net组件，以及Java™类和c++代码，”Raviola说。“这种独特的功能使我们很容易将复杂的金融计算整合到现有的银行系统中。”
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