“我的专业是金融，而不是编程。要在海量的数据进行复杂的分析，我需要的软件，很容易使用，并包含了许多我需要的。有了MATLAB，我可以在一个环境中所做的一切功能，那就是一个真正的好处。”
奥米德Rezania，加州公务员退休基金
加州公共雇员退休基金（CalPERS）管理的养老金和医疗福利大约150万加州公共雇员，退休人员及家属。在过去的五年中，加州公务员退休基金$ 236十亿的投资组合已经实现了14.3％的年收益率。
加州公务员退休基金的财务经理正在探索用于产生采用高频日内交易货币市场利润的潜力，一个新兴的做法最近的历史数据，电子交易平台和计算工具的可用性成为可能。加州公务员退休基金使用MATLAB®分析历史货币市场数据和更好地了解市场动态，如音量，波动性和市场的发展方向。
“通过量化的市场动态和建模的市场行为，我们可以找出一些非常有趣的机会，”奥米德Rezania，投资总监在加州公务员退休基金说。“我们使用MATLAB来分析数百万行数据的，并迅速测试新的假设，这可能不容易使用任何其它软件来完成。”
加州公务员退休基金计划获得的盘中市场动态，这可能会导致开发一个自动交易系统，可以做出决定，并执行一秒的时间内的贸易有深刻的理解。
开发数学模型，将推动这样的系统，加州公务员退休基金需要一个集成的环境，用于分析海量数据，可视化效果，并通过回测验证新的假设。
“对于每一种货币，我们分析了大约四年的价值出价和要价之间7和10万行的数据，分析更加复杂，因为不像股票，没有人知道如何任何货币的多少在任何一天转手” Rezania说。“谁企图类似的分析同行推荐定制的C / C ++代码，SQL和电子表格的组合，但我们想要做在一个单一的工作环境，具有内置的功能和可视化功能，这将使其更容易测试想法“。
加州公务员退休基金使用MATLAB和配套工具箱来分析外汇交易数据和量化市场动态。
在MATLAB工作，Rezania解析包含数以百万计的出价和要价，以及发生的时候，有时会记录到毫秒的文本文件。
他还利用MATLAB进行清理和格式化数据，删除错误的条目，并根据需要通过插值插入缺失值。
随着加载到MATLAB矩阵整个数据集，Rezania分析大块的时间来了解，例如，市场的波动是如何与出价和要价之间的价差。
他用计量经济学工具箱™和金融工具箱™在市场预测的波动性，相关性分析，并检查各类数据系列联动的。一旦假设开发，Rezania使用金融工具箱进行回溯测试和验证模型。
Rezania通过重新利用许多的分析和算法，他开发的节省了时间。“这是在MATLAB中的矩阵形式的所有数据非常有帮助，”他说。“当我跑的竞价栏中的分析，例如，我可以在卖出价与一个单一的点击重新运行整个分析。”
开发时间缩短数个月。“用C ++，SQL，和电子表格，这将需要更长的时间来分析市场动态，因为我需要从头开发这么多的功能，” Rezania说，“有了MathWorks工具我所需要的能力是内置的。这至少节省了六个月的开发时间。”
有利可图的市场动态识别。“如果你的交易模式，您可以超过50/50甚至只有2％的边缘，这是足以让一个可观的利润，如果你交易足够频繁，”笔记Rezania。“使用MathWorks工具，我们开发和测试有效的策略是提供该统计边缘“。
市场洞察获得。“MATLAB为加州公务员退休基金的主要优点是可视化的结果和明确传达什么是在市场上持续的能力，” Rezania说。“例如，我们有一个情节是展示波动的一天的每个小时和小时每分钟时的峰值。这些信息使我们能够很容易地把握市场是如何在白天表现。”
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