nykredit分析师使用matlab®,Database Toolbox™和Matlab Compiler™构建易于使用的风险管理和投资组合分析应用,以供整个公司生产。
团队使用的是数据库工具箱从Nykredit的Oracle数据库导入公司债券数据,速率信息和其他财务数据。
它们在MATLAB中开发和测试的算法,以计算相关的风险指标,包括预期的缺陷和风险价值。该团队确定了适合数据的分布,然后使用Copulas进行模拟,以考虑各个市场部门之间的相关性。
对于某些功能,分析支持单元适用于从Matlab Central下载金宝app的代码样本。该团队还通过直接从MATLAB调用例程来重复使用旧版C ++代码。MATLAB中的开放式架构和开发环境,特别是编辑器,调试器和代码探查器等功能,使AHLGREN能够快速构建可靠的定量应用程序。
对于演示和报告,团队使用MATLAB绘图功能以多种格式可视化结果,使其易于识别为整体风险的市场贡献的市场或行业。
一旦他们已经完全测试和微调算法,该团队在Matlab GUI设计环境中开发了一个用户界面,并使用MATLAB编译器来生成独立应用程序,他们部署到Nykredit分析师和投资组合管理人员。
与当地大学的学生实习生合作,该团队还创建了一个基于MATLAB的应用程序,用于生产带有Nykredit客户端的情节和图表的月度报告。
分析支持单元也使用MATL金宝appAB进行快速分析任务。在一个实例中,他们分析了可选择调整的传播,评估和可视化其对利率的依赖以及期权波动性。
风险管理和投资组合分析应用现在正在使用Nykredit资产管理组织中使用。