操作风险是由影响业务功能的人员、流程、系统或外部事件引起的潜在损失。近年来，金融服务领域的一个热门话题是银行业操作风险建议和监管的制定。巴塞尔银行监管委员会(BCBS)制定了巴塞尔协议，为操作风险的量化提供了正式技术的定义，信用风险,流动性风险和市场风险。
直到最近，根据《巴塞尔协议II》，金融机构可以使用基本指标方法、标准化方法或高级度量方法(AMA)作为框架来量化操作风险的资本需求。最近更新了指南，提出了标准测量方法(SMA)。测量和管理操作风险的有效技术包括:
- 使用风险控制自我评估(RCSA)方法评估操作风险
- 根据每种风险的损失分布建立定制的操作风险模型
- 使用以下工具模拟操作损失蒙特卡罗模拟或copula-based模拟
- 分析各种可能出现的风险，以评估因财务活动而产生的经营风险
- 开发内部模型来量化操作风险
有关更多信息，请参见MATLAB®和统计和机器学习工具箱™。
