“一些统计工具可以处理基于多元统计或逻辑回归的信用评分模型，但不太适合巴塞尔协议II所需的先进经济资本模型。凭借其计算能力、矩阵基础设施和执行蒙特卡罗模拟的能力，MATLAB在执行复杂风险分析方面为我们提供了竞争优势。”
Marco Folpmers博士，凯捷
为了确保风险合规，提高管理层对复杂资产负债表的理解，金融服务公司正努力重新评估风险分析方法和风险管理流程。一个值得注意的重点领域是监管和经济资本;的巴塞尔例如，《协议》为银行在准确计算市场、信用和操作风险。然而，公司还必须确保他们评估和沟通整个企业的利率、业务、战略和其他风险。
凯捷是一家国际咨询、技术和外包服务提供商，其顾问使用MathWorks工具计算监管和经济资本，以及评估和风险管理的其他方面。
凯捷首席顾问Marco Folpmers博士说：“我们使用MATLAB来实现非常复杂的经济资本和估值模型，使银行能够系统地分析风险。”。“我们还将MATLAB代码交付给我们的客户，以便他们的技术人员能够使用它并在它的基础上进行构建。这项服务使我们与众不同。”
凯捷的客户包括荷兰各大银行以及欧洲许多其他银行，他们可以持有价值数千亿欧元的贷款组合，其中包括数千笔个人贷款。为了准确评估信用风险，确保充足的监管和经济资本，凯捷必须考虑每笔贷款的违约概率、违约损失和违约风险，以及贷款在各个行业和地区的集中程度。
Folpmers博士说：“我们正在研究的问题没有分析性的解决方案。“相反，我们必须对广泛的市场状况、投资组合和金宝搏官方网站时间框架进行蒙特卡罗模拟。”
银行需要了解分析结果，以便做出明智的业务决策。由于风险管理主管不一定有技术背景，凯捷需要为他们的客户可视化结果。Folpmers解释道:“例如，如果一个投资组合的能源权重很大，我们可以向他们展示，集中度如何提高了他们的资本需求。”
凯捷顾问使用MATLAB®以及配套的工具盒，以实现估值模型和风险模型，使其客户银行能够模拟风险情景，并遵守巴塞尔协议II标准。许多顾问都有计量经济学或物理学等领域的背景，通常在大学里学习MATLAB。
Capgemini使用数据库工具箱从Teradata产品和其他数据仓库访问客户财务数据™. 为了确保数据干净完下载188bet金宝搏整，团队使用MATLAB来识别异常值、计算缺失值和排除无效值。
这些顾问重用了他们在MATLAB中开发的组件，为不同的银行实现经济资本模型。对于一些组件，例如copula建模，他们结合了从MATLAB Central下载的技术和代码示例。
为了计算经济资本，Capgemini在MATLAB中进行了蒙特卡罗模拟来估计损失的经验分布。该团队使用MATLAB中的直方图和其他图形工具，帮助客户可视化风险和资本要求，并证明模拟已经收敛，产生稳定的结果。MATLAB还用于实现跨客户组织集成信用、利率、操作和其他风险的方法。
对于这些和其他风险项目，团队使用Financial Toolbox™将Markowitz和Black-Scholes模型应用于他们的分析。利用统计和机器学习工具箱™，他们整合了聚类分析、主成分分析、联结分析、多元假设检验和统计验证。
对于没有安装MATLAB的客户，Capgemini使用MATLAB Compiler™创建独立的可执行程序。在一个实例中，Capgemini生成了一个可执行文件，其客户将该文件合并到图形化的风险管理仪表板中。
建立了强大的竞争优势. Folpmers说：“我们通过向客户提供MATLAB代码，让他们可以随心所欲地使用和构建MATLAB代码，从而使自己与竞争对手脱颖而出。”。“MathWorks工具帮助凯捷为巴塞尔协议II提供客户解决方案，并成为荷兰银行业量化经济资本建模的头号咨询公司。”金宝搏官方网站
提供可扩展的解决方案. Folpmers指出：“我们与欧洲一些最大的银行合作，但从未遇到过情况过于复杂或投资组合过大，无法用MATLAB进行分析的情况。”。“MATLAB很灵活，提供了一组丰富的内置函数，能够快速模拟大型复杂模型。”
客户投资组合重估. Folpmers说：“我们的一位客户拥有住房抵押贷款支持证券的投资组合，其按市值计价的价值远远低于根据彭博系统报价得出的实际价值。”。“借助MATLAB，我们向该行及其会计师事务所展示了一个买入并持有的按市值计价的估值，该估值将减值减少了数千万欧元，这相当于该行利润的一大部分。”
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