管理和降低大型公用事业公司的市场风险
“当您整天处理数字并使用复杂的分析模型进行编号时,具有综合环境非常宝贵。使用MATLAB,我们可视化数据,进行回溯测试和绘图图,以查看我们制作的更改结果,全部在一个环境中,节省时间。“
西蒙Visona,负责
A2A风险经理使用MATLAB作为他们的生产架构的基础,分析和管理跨市场部门的商品风险。
团队使用数据库工具箱™从微软导入市场数据®SQL Server™数据库。在将数据导出到第二个数据库进行分析之前,他们在MATLAB中对数据进行预处理和错误检查。他们使用MATLAB和Datafeed工具箱从彭博和其他来源获取的市场数据补充了这些数据™。
该团队开发了非线性MATLAB模型来估计丢失的市场价格数据。他们用计量经济学工具箱校准了他们的模型™并使用了统计和机器学习工具箱™进行非线性回归。
使用优化工具箱™该团队限制了他们的电力价格模型,以遵守引用的市场价格。
使用金融工具箱™,该小组计算了时间序列数据的方差-协方差矩阵。然后,他们利用“金融工具工具箱”计算了市值估值和相关风险指标™。
A2A用MATLAB编译™部署独立的应用程序,分析人员可以使用它作为一个仪表板,以可视化结果、管理风险和记录合同信息。此外,团队使用了电子表格链接™生产Microsoft Excel®在A2A中分配分析师和管理人员的风险分析结果报告。
风险管理系统目前正在生产中。A2A分析师现在使用的是MATLAB编译器SDK™创建并部署它们的风险和定价模型的。net和COM版本。
30秒内完成了一小时计算。Visonà表示:“使用电子表格,计算包含大约60个风险因素的VaR需要一个小时或更长时间。”“使用MATLAB,我们处理10倍的数字,并在大约30秒内完成计算。”
开发时间减半。“我们用MATLAB用了大约18个月就完成了核心风险管理系统,”Visonà表示。“使用Java™或者另一种较低级别的语言,我们估计它将在我们当前的运营环境中服用两倍。“
定价模式加快发展。Visonà表示:“为了对市场机会做出快速反应,我们的分析师不能等我们多年来建立新的解决方案。”金宝搏官方网站“有了MATLAB,我们可以在几周内为一个全新的市场开发和部署一个新的定价模型。如果它是现有模型的延伸,我们可以在数小时内准备好。”
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