Aniruddho亚尔,威科
为了应用先进的测量方法(AMA),就必须汇集了多个组件。从巴塞尔协议的名称,这些部件,如内部数据,外部数据,BEICF和情景分析,但监管指引差一点就提供有关如何使用它们的详细指导一起去的风险操作值是包括所有这些投入。从监管机构获得批准使用AMA计算的一个关键因素是得到批准的计算方法。威科金融服务机构(WKFS)建议结合内部损失数据和情景分析,以手段的杜塔 - 巴贝尔变化(COM)的方法描述在AMA资本计量到达。这是,事实上,一个强大的方式应用损失分布法(LDA)。
实施杜塔 - 巴贝尔COM模型的WKFS有问题某些业务线(LOB)中或事件类型特别是对新收购的子公司可能有数据缺乏相关的挑战直接处理。WKFS已预先配置他们的系统使用使用杜塔 - 巴贝尔COM的方法来计算,包括专有.xla加载项,调用使用MATLAB运行的。此演示文稿看起来也到MATLAB编译™作为一个强大的开发工具。