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吉安卢卡·富赛(Gianluca Fusai),卡斯商学院(Cass Business School)
在这一节中,我们将讨论如何正确评估复合商品投资组合的风险收益权衡。我们研究了评估和校准问题,并查看了一个复杂的商品组合的真实案例研究蒙特卡罗模拟。通过MATLAB实现,还讨论了投资组合各组成部分的风险贡献以及如何找到最佳的套期保值。
记录:2012年6月19日
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