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杰夫歌,摩根大通
投资宇宙被定义七个发达经济体和三类资产,这是股票,政府债券和外币。阿尔法策略是基于估值,增长,价格动态,以及跨市场采取行动的多因素模型。每个相对价值的观点得到了每月更新一次,叠在一起,以输入的Black-Litterman资产组合优化。多空组合的表现已经回测和分析。无论阿尔法模型和投资组合构建使用MATLAB编程。
记录:2014年4月9日
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