流动性风险是指当一项资产或金融工具不能在给定的时间框架内交易时，可能造成投资损失的风险。对于一家金融机构来说，流动性短缺不仅可能损害其财务状况，还可能损害其声誉。偶尔，流动性风险可能受到投资组合中大量或集中敞口的影响。
这种风险可以分为两类:
- 融资流动性风险——当金融机构无法立即清偿其债务时所产生的损失
- 市场流动性风险-交易资产为现金时预期的损失
管理流动性风险的有效技巧包括:
- 构建定制的资产负债管理模型
- 设计和定价衍生品来对冲风险
- 执行市场影响研究
- 实施巴塞尔协议II/III合规风险体系
- 执行情景分析和压力测试，以评估现金流变化带来的风险
- 监控关键比率，如流动资金覆盖率、净稳定资金比率和浓度指数
有关更多信息，请参见统计和机器学习工具箱™，计量经济学工具箱™,风险管理工具箱™．
