浓度风险是投资组合或金融机构的价值损失的潜力,当个人或一组曝光在不利方向上举行。集中风险的含义是它产生了这种显着的损失,即恢复不太可能。投资组合将被清算,或者该机构将面临破产。
此外,浓度风险可以在各种风险曝光中找到:
- 市场流动性风险:迅速清算,采购或切换投资资产的困难是大型投资组合的常见问题。通常通过将资产的流动性与其风险暴露进行比较来计算浓度风险。
- 信用风险:同一部门的个人债务人或一组债务人的违约可能是毁灭性,没有足够的多样化。
有关集中风险的更多信息,请参阅Financial Toolbox™, 和风险管理工具箱™。