银行压力测试是分析不利经济场景的财务影响的框架,以确保银行有足够的资本来维持在此类情况下的业务。在标准银行压力测试失败后,防止2007 - 2008年全球金融和经济危机,世界各地的监管机构及时扩大了不利情景的范围和程度,以限制或防止金融服务的另一个全身失败。
目前,对银行压力测试的要求是金融服务业最重要的风险规定之一。监管所需的银行压力测试的例子包括:
- 联邦储备的CCAR和DFAST
- 欧盟银行管理局的欧盟范围压力测试
- 英格兰银行的年度产业压力测试
为了执行银行压力测试,风险管理人员使用各种数学和统计技术来计算每个经济场景的财务影响,包括:
有关更多信息,请参阅统计和机器学习工具箱™那Financial Toolbox™那金融仪器工具箱™,和风险管理工具箱™。