操作风险是影响业务功能的人,流程,系统或外部事件引起的损失的潜力。近年来,金融服务的热门话题一直是开展业务风险建议和银行条例的发展。巴塞尔银行业监督委员会(BCBS)创建了巴塞尔协议,为定量运营风险提供正式技术的定义,信用风险那流动风险和市场风险。
直到最近,根据巴塞尔二世,金融机构可以使用基本指标方法,标准化方法或先进的测量方法(AMA)作为量化业务风险资本要求的框架。最近已更新指导以提出标准测量方法(SMA)。测量和管理操作风险的有效技术包括:
- 使用风险控制自我评估(RCSA)方法评估运营风险
- 根据每种风险的损失分布构建定制的操作风险模型
- 模拟运营损失使用蒙特卡洛模拟或者基于Copula的模拟
- 分析各种情景,以评估受到运营风险的金融活动产生的风险暴露
- 开发内部模型以量化操作风险
有关更多信息,请参阅马铃薯®和统计和机器学习工具箱™。