组合优化是一个正式的数学方法在整个金融工具或资产的集合投资决策。最经典的方法,被称为现代投资组合理论(MPT),包括分类根据风险(标准差)和返回投资宇宙,然后选择投资,实现与收益的权衡所需的风险组合。
在优化投资组合常见的步骤包括:
欲了解更多信息,请参阅MATLAB®和金融工具箱™。
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也可以看看:投资组合优化和分析,金融工具箱,优化工具箱,全局优化工具箱,黑Litterman模型,投资组合优化视频,智能测试
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