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finpricer

创建定价方法

自从R2020a

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定价的人= finpricer (PricerType、名称、值)

描述

例子

定价的人= finpricer (PricerType,名称,值)创建一个定价的人对象的基础上PricerType创建一个定价的人对象并指定定价选项使用一个或多个名称-值对参数。依赖于可用的名称-值对参数PricerType你指定。

更多信息创建一种乐器的工作流对象,一个模型对象,和定价的人对象,明白了开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

在可用的工具的更多信息,模型,和定价方法,请参阅选择工具、模型和定价的人。

例子

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打开生活的脚本

这个例子显示了创建一个工作流BlackScholes模型和ratecurve对象来使用ConzeViswanathan定价方法。

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel创建一个BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel (“BlackScholes”,“波动”.358)
BlackScholesModel = BlackScholes属性:波动率:0.3580相关:1

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2020、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2020 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建ConzeViswanathan定价的人对象

使用finpricer创建一个ConzeViswanathan定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”,“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”,950,“DividendValue”,2.5,“DividendType”,“连续”,“PricingMethod”,“ConzeViswanathan”)
outPricer = ConzeViswanathan属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]模型:[1 x1 finmodel。BlackScholes] SpotPrice: 950 DividendValue: 2.5000 DividendType:“连续”

输入参数

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定价的人类型,指定为一个标量字符串或字符向量。

这些选项可用于利率工具:

  • “CMSConvexityHull”的更多信息,请参阅CMSConvexityHull。

  • “折扣”的更多信息,请参阅折扣。

  • “未来”的更多信息,请参阅未来。

  • “IRTree”的更多信息,请参阅IRTree。

  • “IRMonteCarlo”的更多信息,请参阅IRMonteCarlo。

  • “HullWhite”的更多信息,请参阅HullWhite。

  • “分析”- - -“分析”定价的人可以是任何下列类型的定价方法:

    • SABR的更多信息,请参阅SABR。

    • 正常的的更多信息,请参阅正常的。

    • 黑色的的更多信息,请参阅黑色的。

这些选项可用于通胀工具:

  • “通货膨胀”的更多信息,请参阅通货膨胀。

这些选项可用于权益工具:

这些选项可用于信贷衍生工具:

  • “信用”的更多信息,请参阅信贷。

  • “分析”- - -“分析”定价的人可以是任何下列类型的定价方法:

    • CDSBlack的更多信息,请参阅CDSBlack。

数据类型:字符串|字符

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:定价的人= finpricer(“黑色”、名称、值)

根据PricerType,相关的名称-值对参数是不同的。

名称-值对理由利率定价的人
名称-值对定价的人理由通货膨胀
名称-值对参数对股票定价的人
名称-值对信用衍生品定价的人争论

输出参数

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定价的人,作为定价的人返回对象。

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