inflationbuild

构建通货膨胀从市场零息通胀掉期利率曲线

自从R2021a

语法

InflationCurve = inflationbuild (BaseDate BaseIndexValue、ZCISDates ZCISRates)

myInflationCurve = inflationbuild (___、名称、值)

描述

InflationCurve= inflationbuild (BaseDate,BaseIndexValue,ZCISDates,ZCISRates)构建一个通胀曲线从市场零息通胀互换(ZCIS)率。的InflationCurve输出是一个inflationcurve对象。

例子

myInflationCurve= inflationbuild (___,名称,值)指定选项使用一个或多个名称-值对参数除了任何输入参数组合在前面的语法。例如,myInflationCurve = inflationbuild (BaseDate BaseIndexValue、ZCISDates ZCISRates,季节性,SeasonalRates)构建一个inflationcurve对象从市场零ZCIS日期和利率。

例子

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构建通货膨胀曲线从零息通胀互换利率

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这个例子显示了工作流构建一个inflationcurve对象从零息通胀互换(ZCIS)率使用inflationbuild。

通货膨胀定义曲线参数。

BaseDate = datetime (2020、9、20);BaseIndexValue = 100;ZCISTimes = [calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZCISRates = [0.51 0.65 0.87 0.92 0.95 1.42 1.75 2.03 2.54]“。/ 100;ZCISDates = BaseDate + ZCISTimes;SeasonalRates = [-0.19 -0.09 -0.04 0.1 0.16 0.11 0.26 0.17 -0.07 -0.08 -0.14 -0.19]“。/ 100;

使用inflationbuild创建一个inflationcurve对象。

myInflationCurve = inflationbuild (BaseDate BaseIndexValue、ZCISDates ZCISRates,“季节性”SeasonalRates)

myInflationCurve = inflationcurve属性:基础:0日期:x1 datetime [10] InflationIndexValues: x1双[10]ForwardInflationRates: x1双[9]季节性:[12 x1双)

输入参数

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`BaseDate`- - - - - -基本通货膨胀曲线的日期
datetime标量|字符串标量|日期特征向量

基本通货膨胀曲线的日期,指定为一个标量datetime,字符串,或数据特征向量。

支持现金宝app有的代码,inflationbuild还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

`BaseIndexValue`- - - - - -基础通胀指数曲线
数字

基础通胀指数曲线,指定为一个标量数值。

数据类型:双

`ZCISDates`- - - - - -市场ZCIS到期日期-滞后
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

市场ZCIS到期日期-滞后,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,inflationbuild还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

`ZCISRates`- - - - - -市场ZCIS利率
小数

市场ZCIS利率,指定为一个NINST——- - - - - -1向量的小数。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:myInflationCurve = inflationbuild (BaseDate BaseIndexValue、ZCISDates ZCISRates,季节性,SeasonalRates)

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360 (SIA)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360(欧洲)
实际/ 7 - 365(日本)
8 -实际/实际(国际)
9 -实际/ 360(国际)
实际/ 10 - 365(国际)
11 - 30/360E(国际)
实际/ 12 - 365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
`12`——- - - - - -`1`向量的`0`(没有季节性)(默认)|小数

季节性调整利率,指定为逗号分隔组成的“季节性”和一个12——- - - - - -1向量在小数为每个月下令从1月到12月。该利率是年率化,不断加剧的季节性内部纠正增加利率0。

数据类型:双

`FirstMonthIndex`- - - - - -第一个月通胀指数
`[]`(不知道)(默认)|积极的数字

第一个月通胀指数,指定为逗号分隔组成的“FirstMonthIndex”和积极的数字。

数据类型:双

输出参数

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`InflationCurve`——通货膨胀曲线
`inflationcurve`对象

通货膨胀曲线,作为一个返回inflationcurve对象。对象具有以下属性:

基础
日期
InflationIndexValues
ForwardInflationRates
季节性

算法

构建一个通货膨胀曲线的一系列盈亏平衡通货膨胀零息利率互换(ZCIS):

$\begin{array}{l} 我 (0, T_{1 Y}) = 我 (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{1 Y})) T_{1 Y} - T_{0}} \\ 我 (0, T_{2 Y}) = 我 (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{2 Y})) T_{2 Y} - T_{0}} \\ 我 (0, T_{3 Y}) = 我 (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{3 Y})) T_{3 Y} - T_{0}} \\ … \\ 我 (0, T_{我}) = 我 (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{我})) T_{我} - T_{0}} \end{array}$

在哪里

$我 (0, T_{我})$ 是到期日的盈亏平衡通货膨胀指数参考号码T_我。
$我 (T_{0})$ 基本通货膨胀指数的值开始日期吗T₀。
$b (0; T_{0}, T_{我})$ 的盈亏平衡通胀率ZCIS成熟T_我。

ZCIS利率通常有期限,增加整个许多年,所以通货膨胀曲线是建立在年度基础上。每年的通货膨胀率曲线,年度未经调整的(即不经季节性因素调整后的)通货膨胀率计算如下:

$f_{我} = \frac{1}{(T_{我} - T_{我 - 1})} 日志 (\frac{我 (0, T_{我})}{我 (0, T_{我 - 1})})$

向前调整通货膨胀率用于插值和融合季节性通胀曲线。

月度时间不数年,也可以进行季节性调整,以反映年内通货膨胀的季节性模式。这12个月的季节性调整年,他们加起来等于零,确保每年累计季节性调整将重置为零。

$\begin{array}{l} 我 (0, T_{我}) = 我 (T_{0}) 经验值 (\int_{T_{0}}^{T_{我}} f (u) d u)) 经验值 (\int_{T_{0}}^{T_{我}} 年代 (u) d u)) \\ 我 (0, T_{我}) = 我 (0, T_{我 - 1}) 经验值 ((T_{我} - T_{我 - 1}) (f_{我} + {年代}_{我})) \end{array}$

在哪里

$我 (0, T_{我})$ 损益平衡通货膨胀指数参考号码。
$我 (0, T_{我 - 1})$ 前通胀参考号码。
f_我是一年一度的未经调整的通货膨胀率。
年代_我年度季节性的组件吗 $(T_{我 - 1}, T_{我}]$ 。

第一年季节性调整可能需要特殊的治疗,因为通常情况下,第一个月的盈亏平衡通胀率参考数量是已知的。如果是这样,未经调整的向前第一年通货膨胀率需要重新计算剩余的11个月。

版本历史

介绍了R2021a

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R2022b:串行日期数字不推荐

虽然inflationbuild金宝app支持串行日期数字,datetime推荐值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、存储到纳秒精度和性能来考虑时区和夏令时。

将串行数字或文本datetime值,使用datetime函数。例如:

t = datetime (738427.656845093,“ConvertFrom”,“datenum”);y =年(t)

y = 2021

没有计划将支持串行数字输入日期。金宝app

另请参阅

indexvalues

inflationbuild

语法

描述

例子

构建通货膨胀曲线从零息通胀互换利率

输入参数

BaseDate- - - - - -基本通货膨胀曲线的日期datetime标量|字符串标量|日期特征向量

BaseIndexValue- - - - - -基础通胀指数曲线数字

ZCISDates- - - - - -市场ZCIS到期日期-滞后datetime数组|字符串数组|日期特征向量

ZCISRates- - - - - -市场ZCIS利率小数

名称-值参数

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

季节性- - - - - -季节性调整利率12——- - - - - -1向量的0(没有季节性)(默认)|小数

FirstMonthIndex- - - - - -第一个月通胀指数[](不知道)(默认)|积极的数字

输出参数

InflationCurve——通货膨胀曲线inflationcurve对象

算法

版本历史

R2022b:串行日期数字不推荐

另请参阅

主题

`BaseDate`- - - - - -基本通货膨胀曲线的日期
datetime标量|字符串标量|日期特征向量

`BaseIndexValue`- - - - - -基础通胀指数曲线
数字

`ZCISDates`- - - - - -市场ZCIS到期日期-滞后
datetime数组|字符串数组|日期特征向量

`ZCISRates`- - - - - -市场ZCIS利率
小数

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
`12`——- - - - - -`1`向量的`0`(没有季节性)(默认)|小数

`FirstMonthIndex`- - - - - -第一个月通胀指数
`[]`(不知道)(默认)|积极的数字

`InflationCurve`——通货膨胀曲线
`inflationcurve`对象