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forwardrates

计算远期利率ratecurve对象

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语法

outRates = forwardrates (obj, startdate可以endDates)
outRates = forwardrates (___、inpComp inpBasis)

描述

例子

outRates= forwardrates (obj,startdate可以,endDates)计算的远期利率ratecurve对象(obj)的基础上,startdate可以和endDates。

例子

outRates= forwardrates (___,inpComp,inpBasis)(可选)指定输入复合频率(inpComp),输入日计数的基础上(inpBasis)除了任何的输入参数组合在前面的语法。

例子

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创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2019、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”2,“基础”5,“InterpMethod”,“pchip”,“ShortExtrapMethod”,“线性”,“LongExtrapMethod”,“pchip”)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”复合:2基础:5日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2019 InterpMethod:“pchip”ShortExtrapMethod:“线性”LongExtrapMethod:“pchip”

计算使用远期利率forwardrates。

outRates = forwardrates (myRC datetime (2019、12、15), datetime (2021、9、15), 6、7)
outRates = 0.0062

输入参数

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ratecurve使用以前创建的对象,指定ratecurve对象。

数据类型:对象

开始日期区间的折扣,指定为一个标量或NPOINTS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。startdate可以必须早于endDates。

支持现金宝app有的代码,forwardrates还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

到期日期结束间隔折扣,指定为一个标量或NPOINTS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,forwardrates还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

(可选)输入复合频率,指定为一个标量数值使用一个支持的价值观:金宝app1,0,1,2,3,4,6,或12。

数据类型:双

(可选)输入日计数的基础上,指定为一个标量整数。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

输出参数

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远期利率,作为一个数字返回。

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