模型选择

规格测试和模型评估

要开始为时间序列数据选择模型，请进行平稳性，自相关和异质性的假设检验。估计模型后，使用例如信息标准或似然比测试比较拟合。您还可以通过分析残差来评估模型是否违反任何假设。对于多个线性回归模型，您可以评估模型的结构变化，还是在估计回归系数时解决异质性。