主要内容

交互指定多元滞后算子多项式和系数约束

考虑使用以下方法构建一个预测性的多变量时间序列模型(向量自回归(VAR)或向量误差校正(VEC))计量经济学建模师选择候选模型进行估计后(参见进行探索性数据分析)，您可以指定每个模型的模型结构。这样做，就对了计量经济学建模师选项卡，在时间序列面板中，选择模型中的所有系列，然后，在模型节中，单击所需的模型。

多变量模型估计按钮

选择时间序列模型后类型出现“模型参数”对话框，其中类型是模型类型。例如，如果选择VAR，则出现“VAR模型参数”对话框。

VAR模型参数对话框，指定包含常量向量的VAR(4)模型

  • econometrecmodeler支持金宝app两个选项来指定自回归(AR)或短期滞后算子多项式。调整选项在单独的选项卡上延迟订单和滞后的向量选项卡。的延迟订单TAB选项提供了一种直接的方式来包含从滞后1开始的连续滞后(参见使用滞后顺序选项卡指定滞后结构）.的滞后的向量选项卡选项允许您创建灵活的模型(参见使用滞后向量标签指定滞后结构）.

  • 无论您选择哪种滞后调整选项，您都可以为AR(对于VAR模型)或短期(对于VEC模型)矩阵中单个滞后系数(条目)的估计指定相等约束。类似地，对于VEC模型，您可以在整个调整速度和协整矩阵上指定相等约束，除了Johansen形式H *和H1 *其中只支持对金宝app整个调整速度矩阵的等式约束。econometrecmodeler使您能够在对话框中提供的矩阵中输入相等约束，或者从工作区导入包含约束的整个矩阵。有关详细信息，请参见为估计指定系数矩阵等式约束。

  • 为了进行验证，模型表单出现在模型方程部分。模型表单根据您的规格实时更新。

使用以下命令指定滞后结构延迟订单选项卡

在延迟订单选项卡中，可以使用适合模型的参数指定滞后算子多项式的阶数。

  • 对于VAR或VARX模型，使用自回归秩序框指定自回归多项式的阶。

  • 对于VEC模型，使用滞后数框指定短期多项式的顺序。

键入非负整数或单击相应的箭头上下箭头。该应用程序包括从1到所有连续滞后l在多项式中，其中l是指定的顺序。

中的滞后算子多项式进行验证模型方程部分。此外，econometrecmodeler包括所有连续滞后l在AR系数(ϕ）(对于VAR模型)或短期系数(Φ)(适用于VEC型号)列表。列表下面的矩阵是所选滞后的系数矩阵，您可以使用它来指定相等约束(参见为估计指定系数矩阵等式约束）.

考虑一个3-D VAR(4)模型。中的参数指定此模型延迟订单标签:

  1. 中选择模型的三个时间序列时间序列窗格。

  2. 在计量经济学建模师选项卡，在模型部分中,点击VAR。

  3. 在“VAR模型参数”对话框中，单击延迟订单选项卡，在自回归秩序框,输入4。

    VAR模型参数对话框，指定VAR(4)模型，该模型包括一个常量向量，并在AR系数列表中显示滞后1到4

  4. 中的模型模型方程可用的滞后AR系数(ϕ）列表包含滞后1到滞后4。

使用以下命令指定滞后结构滞后的向量选项卡

在滞后的向量选项卡，您可以在相应的滞后算子多项式中指定单个滞后列表。该图显示了滞后的向量选项卡中的VAR模型参数。

VAR模型参数对话框，指定一个VAR(4)模型，该模型包含一个常量向量，并显示滞后向量选项卡的内容

若要指定构成每个滞后算子多项式的滞后，请在相应框中键入非负唯一整数列表。用逗号或空格分隔值，或者使用冒号操作符(例如，4:4:12）.

考虑一个只包含滞后1、4和8的VAR(8)模型。中的参数指定此模型滞后的向量标签:

  1. 中选择模型的三个时间序列时间序列窗格。

  2. 在计量经济学建模师选项卡，在模型部分中,点击VAR。

  3. 在“VAR模型参数”对话框中，单击滞后的向量选项卡，在自回归滞后框,输入1 4 8。

VAR模型参数对话框，指定包含恒定矢量的VAR(4)模型，并显示滞后矢量选项卡的指定参数

为估计指定系数矩阵等式约束

在估计以下参数时，econometrec金宝appmodeler支持等式约束:

  • 对于VAR和VARX模型，您可以在AR系数矩阵的各个条目上指定相等约束。换句话说，您可以为某些矩阵元素指定已知值，并估计其他元素。

  • 对于VEC模型，您可以指定等式约束:

    • 短期系数矩阵的个别条目，如VAR模型的AR系数。

    • 对于所有约翰森形式，整个调整速度矩阵一个。也就是说，econometrecmodeler不支持对单个矩阵元素的约束。金宝app

    • 所有约翰森表格，除了H *和H1 *整个协整矩阵B。

中提供的适当矩阵中输入约束，以指定相等约束类型“模型参数”对话框下方的矩阵名称。默认情况下，econometrecmodeler使用南值，表示未知的、可估计的参数。

对于所有矩阵，每一行对应于模型中的一个响应方程。对于AR和短期系数矩阵，每一列是方程中指定变量的滞后系数。例如，在图中，条目(2,3)是的滞后系数1TB3MSRate在方程中M1SLRate。

在“VAR模型参数”对话框的“AR系数”列表下方的系数矩阵

对于VEC模型，调整速度一个协整矩阵B有r线性无关的列，其中r中指定了协整关系的秩吗排名盒子。每一列对应一个协整关系。

系数矩阵在VEC模型参数对话框

econometrecmodeler使您能够以两种方式指定约束:

  • 您可以在提供的矩阵中单击要约束的元素，然后输入约束。

  • 你可以使用进口按钮上方的矩阵，以从工作区导入一个适当大小和配置的约束矩阵。

例如，考虑一个VEC(1)模型，该模型适用于加拿大从1954年到1994年的短期、中期和长期年度利率序列。假设经济理论认为该模型具有以下特征:

  • 每个级数是一个单位根过程，协整秩为2。

  • 模型中的确定性项是协整关系中的截距向量和数据层次中的确定性线性趋势向量(H1约翰森形式)。

  • 前一年的短期利率对当前长期利率的线性效应为0.5。

  • 产生平稳过程的协整关系为2.1INT_L- 2.1INT_M+ 0.1INT_S和1.7INT_L- 3.7INT_M+ 1.8INT_S。

要指定此模型及其特征，请遵循以下步骤。

  1. 加载加拿大的通货膨胀和利率数据Data_Canada.mat。

    负载Data_Canada

  2. 在命令行中打开计量经济学建模师应用程序。

    econometricModeler

    或者，从应用程序库中打开应用程序(参见计量经济学建模师）.

  3. 导入DataTimeTable的变量Data_Canada数据集计量经济学建模师(见导入时间序列变量）.

  4. 选择系列INT_L，INT_M,INT_S在时间序列窗格。

  5. 在计量经济学建模师选项卡，在模型部分中,点击VEC。

  6. 在VEC模型参数对话框中，在排名框,输入2。

  7. 在矩阵下面短期系数(Φ)列表，在元素(1,3)中，类型0.5。

  8. 下面协整矩阵(B)，观察矩阵中变量的顺序为INT_L，INT_M,INT_S。在命令行中，用相应的变量顺序创建协整矩阵。

    B = [2.1 1.7;-2.1 - -3.7;0.1 - 1.7);
    在VEC模型参数对话框中，在协整矩阵(B),点击进口。在对话框中选择B。

“VEC模型参数”对话框中的参数配置如图所示。

VEC模型参数约束

另请参阅

应用程序

对象

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