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bkvolspec

指定Black-Karasinski利率波动的过程

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语法

VolSpec = bdtvolspec (ValuationDate VolDates、VolCurve AlphaDates, AlphaCurve)
VolSpec = bdtvolspec (___InterpMethod)

描述

例子

VolSpec= bdtvolspec (ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve)创建一个指定的波动结构bktree。

例子

VolSpec= bdtvolspec (___,InterpMethod)添加可选参数InterpMethod。

例子

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这个例子展示了如何创建一个Black-Karasinski波动规范(VolSpec)使用以下数据。

ValuationDate = datetime (2004、1、1);StartDate可以= ValuationDate;VolDates = [datetime (2004、12、31);datetime (2005、12、31);datetime (2006、12、31);datetime (2007、12、31)];VolCurve = 0.01;AlphaDates = datetime (2008、1、1);AlphaCurve = 0.1;BKVolSpec = BKVolSpec (ValuationDate VolDates VolCurve,…AlphaDates AlphaCurve)
BKVolSpec =结构体字段:FinObj:“BKVolSpec”ValuationDate: 731947 VolDates: x1双[4]VolCurve: x1双[4]AlphaCurve: 0.1000 AlphaDates: 733408 VolInterpMethod:“线性”

输入参数

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观察投资期限日期,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,bkvolspec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

点数的收益率波动结束日期,指定为一个NPOINTS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,bkvolspec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

收益率波动值,指定为一个NPOINTS——- - - - - -1向量的十进制值。期限结构VolCurve的收益率波动所代表的值是收益率的波动的时间吗t= 0到时间t+我,在那里我内任意点的波动曲线。

数据类型:双

均值回归结束日期,指定为一个NPOINTS——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,bkvolspec还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

积极的均值回归值,指定为一个NPOINTS——- - - - - -1积极的十进制值向量。

数据类型:双

(可选)插值方法,指定为一个特征向量与支持的值金宝appinterp1。

数据类型:字符

输出参数

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指定的波动模型结构bktree。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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