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bktree

构建Black-Karasinski利率树

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语法

BKTree = BKTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)
BKTree = BKTree (___、名称、值)

描述

例子

BKTree= bktree (VolSpec,RateSpec,TimeSpec)创建一个包含时间和利率的结构重组树的信息。

例子

BKTree= bktree (___,名称,值)增加了额外的名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

使用提供的数据,创建一个BK波动(使用规范bkvolspec(使用),率规范intenvset(使用),和树时间布局规范bktimespec)。然后使用这些规范来创建一个汉堡王树使用bktree。

复合= 1;ValuationDate =“01-01-2004”;StartDate可以= ValuationDate;VolDates = [“12-31-2004”;“12-31-2005”;“12-31-2006”;“12-31-2007”];VolCurve = 0.01;AlphaDates =“01-01-2008”;AlphaCurve = 0.1;率= (0.0275;0.0312;0.0363;0.0415);BKVolSpec = BKVolSpec (ValuationDate VolDates VolCurve,…AlphaDates AlphaCurve);RateSpec = intenvset (“复合”复合,…“ValuationDate”ValuationDate,…startdate可以的ValuationDate,…“EndDates”VolDates,…“利率”、利率);BKTimeSpec = BKTimeSpec (ValuationDate VolDates,复合);BKTree = BKTree (BKVolSpec RateSpec BKTimeSpec)
BKTree =结构体字段:FinObj:“BKFwdTree”VolSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 0.9973 1.9973 2.9973]罗伯特:[731947 732312 732677 733042]CFlowT: {[4 x1双][3 x1双][2 x1双][3.9973]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双]}连接:{[2][2 3 4][2 3 4 5 6]}FwdTree: {[1.0278] [1.0361 1.0355 1.0349] [1.0493 1.0484 1.0476 1.0467 1.0459] [1.0620 1.0609 1.0598 1.0587 1.0577 1.0567 1.0557]}

使用树状视图您已经创建了观察树。

treeview (BKTree)

图树查看器包含两个坐标轴对象和其他对象类型的uicontrol。坐标轴对象1包含43行类型的对象。对象2轴是空的。

输入参数

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波动过程规范,指定使用VolSpec输出从bdtvolspec。

数据类型:结构体

利率规范初始速率曲线,指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

数据类型:结构体

时间树布局规范,指定使用TimeSpec输出从bdttimespec。TimeSpec定义了BK树和观察日期复合规定日期时间映射和price-yield公式。

数据类型:结构体

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:BKTree = BKTree (BKVolSpec RateSpec BKTimeSpec,‘法’,‘HW1996’)

Hull-White方法树节点的连接算法为基础,指定为一个值的特征向量“HW2000”或“HW1996”。

bktree金宝app支持两种树节点连接算法。HW1996基于原始论文发表在吗杂志的衍生品,HW2000算法的通用版本,2000年8月发表的论文中指定。

数据类型:字符

输出参数

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时间和利率信息重组的树,作为一个结构返回。

引用

[1]船体,J。,A. White. "Using Hull-White Interest Rate Trees."杂志的衍生品。1996年。

[2]船体,J。,A. White.“一般Hull-White模型和超级校准。”2000年8月。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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