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capbyhjm

来自Heath-Jarrow-Morton利率树的价格上限工具

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[Price,PriceTree] = capbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = capbyhjm(＿＿＿CapReset基础,本金,选项)

描述

例子

［价格，PriceTree[中文]:HJMTree，罢工，解决，成熟）根据Heath-Jarrow-Morton利率树计算上限工具的价格。capbyhjm计算香草上限和摊销上限的价格。

例子

［价格，PriceTree[中文]:＿＿＿，CapReset，基础，主要，选项）添加可选参数。

例子

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打开实时脚本

加载文件deriv.mat，提供HJMTree．的HJMTree结构包含为上限工具定价所需的时间和正向利率信息。

负载deriv.mat；

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

罢工= 0.03;set = datetime(2000,1,1);成熟度= datetime(2004,1,1);

使用capbyhjm计算仪器的价格。

价格= capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)
价格= 6.2831
打开实时脚本

负载deriv.mat要指定HJMTree然后定义cap工具。

负载deriv.mat；set = datetime(2000,1,1);成熟度= datetime(2004,1,1);罢工= 0.045;CapReset = 1;Principal ={{datetime(2001,1,1) 100;datetime(2002,1,1) 80;datetime(2003,1,1) 70;datetime(2004,1,1) 30}};

为摊销上限定价。

基= 1;价格= capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)
价格= 1.4588

输入参数

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利率树结构，由using指定hjmtree．

数据类型:结构体

执行上限的速率，指定为NINST——- - - - - -1十进制向量。

数据类型:双

结算日期的上限，指定为NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的解决每个上限的日期都设置为ValuationDateHJM树的。上限论点解决将被忽略。

要支持金宝app现有代码，capbyhjm也接受序列号作为输入，但不建议使用。

上限的到期日期，指定为NINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，capbyhjm也接受序列号作为输入，但不建议使用。

(可选)重置每年支付的频率，指定为aNINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)日计数基础，表示年化输入远期汇率时使用的基础，指定为NINST——- - - - - -1整数向量。

  • 0 = actual/实际的

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2 =实际/360

  • 3 =实际/365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360e (icma)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

(可选)名义本金金额，以NINST——- - - - - -1名义本金，或NINST——- - - - - -1单元格数组，其中每个元素都是aNumDates——- - - - - -2单元格数组，其中第一列是日期，第二列是相关的本金金额。日期表示主体值有效的最后一天。

使用主要传递一个时间表以计算摊销上限的价格。

数据类型:双|细胞

(可选)衍生品期权定价结构，指定使用derivset．

数据类型:结构体

输出参数

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时间0时上限的预期价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。

树结构，每个节点上的上限值，作为MATLAB返回®包含仪器价格向量和每个节点观测时间向量的树结构:

  • PriceTree.tObs包含观测次数。

  • PriceTree。PBush包含干净的价格。

更多关于

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帽

一个帽是一种包含担保的合同，该担保规定了持有者应支付的最高利率，该利率基于浮动利率。

设定上限的好处是:

马克斯 （ C u r r e n t R 一个 t e − C 一个 p R 一个 t e ， 0 ）

有关更多信息，请参见帽．

版本历史

R2006a之前介绍

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另请参阅

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