主要内容

存款

存款仪对象

自从R2020a

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描述

创建和价格存款仪器对象为一个或多个存款工具使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个存款为一个或多个存款工具仪器对象。

  2. 使用ratecurve指定一个利率模型存款仪对象。

  3. 使用finpricer指定一个折扣一个或多个的定价方法存款仪器。

此工作流的更多信息,请参阅开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

有关可用的模型和定价方法的更多信息存款仪器,看选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

DepositObj = fininstrument (maturity_date InstrumentType,“成熟”,“速度”,rate_value)
DepositObj = fininstrument (___、名称、值)

描述

例子

DepositObj= fininstrument (InstrumentType”,成熟“maturity_date,”率”,rate_value)创建一个存款通过指定对象的一个或多个存款工具InstrumentType并设置属性所需的参数名称-值对成熟和率。

例子

DepositObj= fininstrument (___,名称,值)设置可选属性除了需要使用额外的名称-值对参数在前面的语法。例如,DepositObj = fininstrument(“存款”,“成熟”,datetime(2019, 30),“速度”,0.027,“时期”,2,‘基础’,1,“校长”,100年,“BusinessDayConvention”、“关注”、“名称”,“deposit_instrument”)创建一个存款仪器.027的利率和期限1月30日,2019年。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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仪器类型,指定为一个字符串的值“存款”一个特征向量的值“存款”,一个NINST——- - - - - -1字符串数组的值“存款”,或者一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“存款”。

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需和可选双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:DepositObj = fininstrument(“存款”,“成熟”,datetime(2019, 30),“速度”,0.027,“时期”,2,‘基础’,1,“校长”,100年,“BusinessDayConvention”、“关注”、“名称”,“deposit_instrument”)

要求存款名称-值对的观点

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到期日,指定为逗号分隔组成的“成熟”和一个标量或一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,存款还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用日期字符向量或字符串,必须识别的格式datetime因为成熟属性存储为一个datetime。

存款利率,指定为逗号分隔组成的“速度”和一个标量十进制或一个NINST——- - - - - -1向量的小数。

数据类型:双

可选存款名称-值对的观点

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每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“时间”和标量整数或一个NINST——- - - - - -1向量的整数。值期是:0,1,2,3,4,6,或12。

数据类型:双

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数或一个NINST——- - - - - -1整数向量使用下列值:

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

本金,指定为逗号分隔组成的“校长”和一个标量数值或者一个NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

工作日约定,指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”和一个向量或一个字符串或字符NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。选择工作日约定确定非商业的天是如何处理的。被定义为周末+其他非商业的天,企业不开放(例如,法定假日)。值:

  • “实际”-非商业的天实际上是忽视了。现金流,落在非商业的日子已经认为是分布在实际的日期。

  • “关注”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。

  • “modifiedfollow”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。

  • “以前”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。

  • “modifiedprevious”——现金流,落在一个非商业的天是假定为分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞|字符串

假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”和日期使用一个NINST——- - - - - -1向量的datetime数组,字符串数组,或日期特征向量。例如:

H =假期(datetime(今天),datetime (2025、12、15));DepositObj = fininstrument(“存款”,“成熟”,datetime(2025、12、15),“速度”,0.027,“假期”,H)

支持现金宝app有的代码,存款还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

为更多的乐器之一,用户定义的名称指定为逗号分隔组成的“名字”和一个标量字符串或字符或一个向量NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量数组或字符串。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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到期日,作为一个标量datetime或返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

存款利率,作为标量十进制或返回NINST——- - - - - -1向量的小数。

数据类型:双

每年支付的频率,或作为一个标量返回整数NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

天计算基础上,作为一个标量返回整数或一个NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

本金,作为标量数值或返回NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

工作日约定,作为一个标量字符串或一个返回NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

假期用于计算工作日,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

仪器的用户定义的名称,或作为一个标量返回字符串NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

现金流 计算现金流FixedBond,FloatBond,交换,联邦铁路局,STIRFuture,OISFuture,OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

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这个例子显示了工作流价格存款仪器在使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建存款仪对象

使用fininstrument创建一个存款仪对象。

DepositObj = fininstrument (“存款”,“成熟”datetime (2019 3 15),“速度”,0.0195,“时间”2,“基础”,1“校长”,100,“名字”,“deposit_instrument”)
DepositObj =存款性质:率:0.0195期:2基础:1成熟度:15 - 3月- 2019年校长:100 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT的名字:“deposit_instrument”

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格存款仪器

使用价格来计算的价格和敏感性存款乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, DepositObj“所有”])
价格= 0.9725
outPR = priceresult属性:结果:[1 x2表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×2表价格__________ 0.97249 - 4.8225 e-05 DV01 xxx
打开生活的脚本

这个例子显示了价格多个工作流存款仪器在使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建存款仪对象

使用fininstrument创建一个存款仪对象三存款工具。

DepositObj = fininstrument (“存款”,“成熟”datetime([2019年,3,15;2019年,4,15;2019、5、15]),“速度”,0.0195,“时间”2,“基础”,1“校长”,1000;2000;3000年),“名字”,“deposit_instrument”)
DepositObj =3×1对象3 x1存款数组属性:利率时期基础成熟主要BusinessDayConvention节日名称

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”组合:1基础:0日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“以前”

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣定价的人对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =折扣的属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve]

价格存款仪器

使用价格来计算的价格和敏感性存款仪器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, DepositObj“所有”])
价格=3×19.7249 22.6807 38.8632
outPR =1×3对象1 x3 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =1×2表价格DV01 ______ __________ 9.7249 - 0.00048225
ans =1×2表价格22.681 - 0.0013173 DV01 ______ ____
ans =1×2表价格38.863 - 0.0025767 DV01 ______ ____

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