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fixedbyzero

价格固定利率从零曲线

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(价格、DirtyPrice CFlowAmounts CFlowDates] = fixedbyzero (RateSpec CouponRate,解决、成熟度)
(价格、DirtyPrice CFlowAmounts CFlowDates] = fixedbyzero (___、名称、值)

描述

例子

(价格,DirtyPrice,CFlowAmounts,CFlowDates)= fixedbyzero (RateSpec,CouponRate,解决,成熟)价格从一组固定利率注意零曲线。

请注意

或者,您可以使用FixedBond对象价格固定利率债券工具。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

(价格,DirtyPrice,CFlowAmounts,CFlowDates)= fixedbyzero (___,名称,值)增加了额外的名称-值对参数。

例子

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这个例子展示了如何使用一组价格4%的固定利率注意零曲线通过加载该文件deriv.mat,它提供了ZeroRateSpec价格,利率期限结构需要注意。

负载deriv.matCouponRate = 0.04;解决= datetime (2000、1、1);成熟= datetime (2003、1、1);价格= fixedbyzero (ZeroRateSpec CouponRate、结算、成熟度)
价格= 98.7159
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假设金融机构现有的交换了三年到期,他们正在接受每年5%,日元和美元支付每年8%。重置频率交换的年度,两条腿的主体是12亿日元和1000万美元,和期限结构都是平的。

解决= datetime (2015、8、15);成熟= datetime (2018、8、15);重置= 1;r_d = .09点;r_f = .04点;FixedRate_d =。08;FixedRate_f = . 05;Principal_d = 10000000;Principal_f = 1200000000;S0 = 1/110;

建设期限结构。

RateSpec_d = intenvset (StartDate可以的解决,“EndDate”成熟,“利率”r_d,“复合”1);RateSpec_f = intenvset (StartDate可以的解决,“EndDate”成熟,“利率”r_f,“复合”1);

使用fixedbyzero:

B_d = fixedbyzero (RateSpec_d FixedRate_d定居,成熟,“校长”Principal_d,“重置”、复位);B_f = fixedbyzero (RateSpec_f FixedRate_f定居,成熟,“校长”Principal_f,“重置”、复位);

计算交换价格。基于船体(见参考资料),交叉货币互换可以与以下价值公式V_swap=S0 * B_f−B_d。

V_swap = S0 * B_f——B_d
V_swap = 1.5430 e + 06

输入参数

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年0利率期限结构,指定使用intenvset创建一个RateSpec。

数据类型:结构体

年增长率,指定为NINST——- - - - - -1或者一个十进制的年增长率NINST——- - - - - -1单元阵列,其中每个元素是一个NumDates——- - - - - -2单元阵列,第一列是日期和第二列率有关。日期显示最后一天的票面利率是有效的。

数据类型:双|细胞

结算日期,要么是一个标量或指定NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现金宝app有的代码,fixedbyzero还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

解决必须早于成熟。

到期日,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量代表每个固定的到期日。

支持现金宝app有的代码,fixedbyzero还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:(价格、DirtyPrice CFlowAmounts CFlowDates] = fixedbyzero (RateSpec CouponRate,定居,成熟,“校长”,校长)

每年支付的频率,指定为逗号分隔组成的“FixedReset”和一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个NINST——- - - - - -1向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

名义本金数额,指定为逗号分隔组成的“校长”和一个向量或单元阵列。

主要接受一个NINST——- - - - - -1向量或NINST——- - - - - -1单元阵列,每个单元阵列的元素NumDates——- - - - - -2单元阵列和第一列是日期和第二列是其名义本金价值有关。显示日期的最后一天,主值是有效的。

数据类型:细胞|双

月底规则标志生成日期成熟是一个月底日期一个月有30或更少天,指定为逗号分隔两人组成的吗“EndMonthRule”和一个非负整数(0,1)使用NINST——- - - - - -1向量。

  • 0=无视规则,这意味着一个付款日期总是相同的数值日。

  • 1=设置规则,这意味着实际付款日期总是最后的一天。

数据类型:逻辑

国旗根据实际调整现金流周期数天,指定为逗号分隔组成的“AdjustCashFlowsBasis”和一个NINST——- - - - - -1向量的值的逻辑值0(虚假的)或1(真正的)。

数据类型:逻辑

假期用于计算工作日,指定为逗号分隔组成的“假期”和MATLAB日期使用NHolidays——- - - - - -1向量。

数据类型:datetime

工作日约定指定为逗号分隔组成的“BusinessDayConvention”和一个特征向量或一个N——- - - - - -1单元阵列特征向量的营业日的约定。选择工作日约定确定非业务日子如何对待。被定义为周末+其他非业务天,企业不开放(如法定假日)。值:

  • 实际-非业务天实际上是忽视了。现金流,落在非业务天认为是分布的实际日期。

  • 遵循现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。

  • modifiedfollow现金流,落在非业务的一天被认为是分布在以下营业日。然而,如果以下营业日在另一个月,采用前一营业日。

  • 以前的现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。

  • modifiedprevious现金流,落在非业务的一天被认为是分布在前一个营业日。然而如果前一营业日在另一个月,采用以下营业日。

数据类型:字符|细胞

输出参数

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浮动利率注意价格,作为一个(返回NINST)的数量曲线(NUMCURVES)矩阵。每一列来自一个零曲线。

肮脏的债券价格(清洁+应计利息),作为一个返回NINST-,-NUMCURVES矩阵。每一列来自一个零曲线。

现金流量的数额,作为一个返回NINST-,-NUMCFS矩阵每个债券的现金流。

现金流的日期,作为一个返回NINST-,-NUMCFS矩阵的付款日期为每个键。

更多关于

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固定利率注意

一个固定利率注意是一个长期的债务证券预定利率和期限,必须支付利息。

校长可能是也可能不是到期支付。在金融工具的工具箱™,校长总是到期支付。有关更多信息,请参见固定利率注意。

引用

[1]船体,J。期权、期货和其他衍生品。普伦蒂斯·霍尔出版社,2011年。

版本历史

之前介绍过的R2006a

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另请参阅

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