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optstockbystt

股票价格香草选项使用标准的三叉树

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(价格、PriceTree) = optstockbystt (ExerciseDates STTTree OptSpec,罢工,解决)
(价格、PriceTree) = optstockbystt (___、名称、值)

描述

例子

(价格,PriceTree)= optstockbystt (STTTree,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回香草选项(美国、欧洲或百慕大人)使用标准的三项式股票价格(STT)树。

请注意

或者,您可以使用香草对象价格香草选项。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

(价格,PriceTree)= optstockbystt (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

创建一个RateSpec。

startdate可以= datetime (2009、1、1);EndDates = datetime (2013、1、1);率= 0.035;基础= 1;复合= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”startdate可以,startdate可以的startdate可以,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合,“基础”基础)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.8694利率:0.0350 EndTimes: 4开始时间:0 EndDates: 735235 startdate可以:733774 ValuationDate: 733774: 1 EndMonthRule: 1

创建一个StockSpec。

AssetPrice = 85;σ= 0.15;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.1500 AssetPrice: 85 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []

创建一个STTTree。

NumPeriods = 4;TimeSpec = stttimespec (startdate可以EndDates 4);STTTree = STTTree (StockSpec RateSpec TimeSpec)
STTTree =结构体字段:FinObj:“STStockTree”StockSpec: [1 x1 struct] TimeSpec: [1 x1 struct] RateSpec: [1 x1 struct]则:[0 1 2 3 4]罗伯特:[733774 734139 734504 734869 735235]STree:{[85][110.2179 85 65.5520][142.9174 - 110.2179 85 65.5520 - 50.5537][85 185.3182 142.9174 110.2179 65.5520 50.5537 38.9870][240.2985 185.3182 142.9174 110.2179 85 65.5520 50.5537 38.9870 30.0668]}聚合氯化铝:{[3 x1双][3 x3双][3 x5双][3 x7双]}

定义调用和看跌期权和计算价格。

解决= datetime (2009、1、1);ExerciseDates = [datetime(2011年,1,1);datetime(2012年,1,1)];OptSpec = {“电话”;“把”};罢工= (100;80);价格= optstockbystt (ExerciseDates STTTree OptSpec,罢工,解决)
价格=2×14.5025 - 3.0603

输入参数

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股票为一个标准的三叉树树结构,通过使用指定的stttree。

数据类型:结构体

定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个特征向量。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值,指定的NINST——- - - - - -1或NINST——- - - - - -NSTRIKES根据选项类型:

  • 欧式期权,使用NINST——- - - - - -1向量的价格。

  • 百慕大期权,使用NINST——- - - - - -NSTRIKES矩阵的行权价格。每一行是一个选择的时间表。如果一个选项有不足NSTRIKES锻炼的机会,行是垫的结束南年代。

  • 对于一个美国选项,使用NINST——- - - - - -1罢工的价格。

数据类型:双

结算日期或贸易日期香草选项,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

请注意

的解决为每一个香草选项设置为日期ValuationDate股票的树。香草选项参数解决将被忽略。

支持现金宝app有的代码,optstockbystt还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

选择锻炼日期,指定为一个NINST——- - - - - -1,NINST——- - - - - -2,或NINST——- - - - - -NSTRIKES使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量,根据选项类型:

  • 欧式期权,使用NINST——- - - - - -1向量的日期。每一行是一个选择的时间表。欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。

  • 百慕大期权,使用NINST——- - - - - -NSTRIKES向量的日期。每一行是一个选择的时间表。

  • 对于一个美国选项,使用NINST——- - - - - -2矢量的运动边界。选择可以行使在任何日期或包括两个日期之间这一行。如果只有一个非南日期列,或者ExerciseDates是一个NINST——- - - - - -1向量,可以行使之间的选择ValuationDate上市股票的树和单一ExerciseDates。

支持现金宝app有的代码,optstockbystt还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:价格= optstockbystt (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, AmericanOpt, ' 1 ')

选择类型,指定为逗号分隔组成的“AmericanOpt”和一个NINST——- - - - - -1向量的整数旗帜与价值观:

  • 0——欧洲或百慕大

  • 1——美国

数据类型:单|双

输出参数

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预期价格的香草选项时0,返回NINST——- - - - - -1向量。

包含树的结构向量的仪器价格和应计利息,每个节点和一个向量的观察时间。值:

  • PriceTree.PTree包含了干净的价格。

  • PriceTree.tObs包含了观察时间。

  • PriceTree.dObs包含观测日期。

更多关于

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香草选项

一个香草选项是一个类别的选项只包含最标准组件。

香草的选择有一个过期日期和简单的执行价格。美式期权和欧式期权都归类为香草选项。

香草的支付选项如下:

  • 一个电话: 马克斯 ( 年代 t − K , 0 )

  • 把: 马克斯 ( K − 年代 t , 0 )

地点:

圣标的资产的价格在时间吗t。

K是执行价格。

有关更多信息,请参见香草选项。

版本历史

介绍了R2015b

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另请参阅

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