spreadsensbyls
计算价格和敏感性对欧洲或美国传播选项使用蒙特卡洛模拟
语法
描述
返回欧洲或美国电话的价格或将传播选项使用蒙特卡洛模拟。PriceSens
= spreadsensbyls (RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,解决
,成熟
,OptSpec
,罢工
,相关系数
)
美国选择,Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于计算早期锻炼溢价。
请注意
或者,您可以使用传播
为传播对象计算价格或敏感性的选择。有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。
例子
输入参数
输出参数
更多关于
引用
[1]卡蒙,R。,Durrleman, V. “Pricing and Hedging Spread Options.”暹罗。45卷,第4号,第685 - 627页,2003年工业与应用数学学会的。