协整和误差修正分析

学习协整时间序列和误差修正模型。

确定单一的协整关系

协整的恩格尔-格兰杰检验及其局限性。

使用恩格尔-格兰杰检验的协整检验

检验零假设，即组成一个多元模型的响应序列之间不存在协整关系。

识别多个协整关系

学习协整的Johansen检验。

协整检验使用Johansen检验

使用Johansen检验评估一个多元时间序列是否有多个协整关系。

比较协整分析的方法

比较Johansen和Engle-Granger方法的协整分析。

检验协积向量和调整速度

学习如何使用Johansen框架测试协整关系上的线性约束和调整速度。

检验协整向量

对协整向量进行检验。

测试调整速度

对调整速度进行测试。

确定VEC模型的协整秩

计算并解释VEC模型的协整秩。

用egcitest估计VEC模型参数

估计VEC模型的参数。

利用jcitest估计VEC模型参数

在协整矩阵的秩限制下，产生VEC模型系数的极大似然估计。