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蒙特卡洛预测条件方差模型

蒙特卡洛预测

您可以使用Monte Carlo模拟在将来的时间范围内预测过程。这是最小平方误差（MMSE）预测的替代方法，该预测提供了分析预测解决方案。您可以使用预报。

使用蒙特卡洛模拟预测过程：

  • 使用模型适合您观察到的系列估计。

  • 使用观察到的串联以及任何推断的残差和条件差异（使用推断）用于预先样本数据。

  • 使用所需的预测范围内生成许多样本路径模拟。

蒙特卡洛预测的优势

蒙特卡洛预测的优势是您获得完整的分配对于将来的事件，不仅是点估计和标准错误。模拟平均值近似于MMSE预测。使用模拟实现的第2.5个和第97.5个百分位数作为终点，以大约95％的预测间隔。

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