主要内容
投资绩效指标
分析资产绩效指标，包括风险调整的α，最大缩小和锐利比率
职能
ELPM. |
计算普通资产返回的预期较低部分时刻 |
EmaxDrawdown. |
计算布朗运动的预期最大缩减 |
Inforatio. |
计算一个或多个资产的信息比率 |
LPM. |
计算数据的较低部分的数据 |
maxdrawdown. |
计算一个或多个价格系列的最大缩减 |
portalpha. |
计算风险调整的alphas并返回一个或多个资产 |
夏普 |
计算一个或多个资产的夏普比率 |
例子和如何
使用三个财务时间序列对象和相关性能数据来说明投资性能指标的功能。
使用Sharpe比率计算资产超额回报的比率除以资产的回报的标准差。
使用信息比率来计算相对返回的相对风险的比率。
使用跟踪错误来测量与其基准索引相对于其基准索引的投资组合的变化。
使用风险调整后的返回转移投资组合的风险，以符合市场投资组合或基金的风险。
使用样本和预期的较低部分时刻到资产返回的模型时刻，其低于最低可接受的回报级别。
在一段时间内使用最大缩放来计算从最大值到最小返回的下降，并预期线性褐色运动的最大缩小与漂移。
概念
Financial Toolbox™软件支持的性能指标概述。金宝app
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