Aberdeen资产管理实现基于机器的基于机器的投资组合分配模型

为了优化其投资组合配置策略，安本需要创建一个投资组合模型，在这个模型中，股票、大宗商品、债券和房地产等单个资产类别与基准相比是增重还是减重。这些决策部分基于复杂的关系模式，这些模式将影响市场的因素的行为及其对未来资产表现的影响联系起来。阿伯丁希望应用机器学习算法来描述这些关系，理解它们的模式，并根据它们做出交易决策。

阿伯丁的分析师需要利用现有的市场数据对机器学习算法进行训练和反向测试。认识到他们掌握的数据越多，支持他们研究结果的证据就越多，该小组希望使用可以追溯到15年以上的市场数据。金宝app在多维问题上使用这么多数据进行回溯测试对于本地pc来说太慢了，他们需要使用计算集群来加快进程。

AbderDeen使用MATLAB，并行计算工具箱™和MATLABPRALLALLER服务器来实现机器学习算法，以便在Microsoft Azure Cloud中运行它们。

在MATLAB中，Llorente-Cano和他的团队开发了一套分类模型。每一个都基于不同的机器学习算法，包括统计和机器学习工具箱™和深度学习工具箱™，包括神经网络，决策树和支持向量机(SVMs)。金宝app

他们利用货币政策、公司利润、利率和隐含波动等因素对模型进行训练。他使用Datafeed工具箱™访问市场数据。

该团队在超过15年的历史数据上重新击败了训练有素的模型。探索新方法并可重复执行的测试，并可获得新数据，占用全天才能完成。

为了加速这一过程，Aberdeen的解决方案架构师James Mann用并行计算工具箱在桌面上建立了一个并行实现的原型，然后使用MATLAB并行服务器在一个有80个工作人员的现场计算机集群上运行并行执行。

后来，Mann将模型重新部署到运行在Microsoft Azure虚拟机(vm)上的相同数量的工人上。他写了一个脚本，允许MATLAB用户在云中启动虚拟机，其中MATLAB并行服务器为工人提供机器学习算法访问。完成后，用户运行另一个脚本来关闭虚拟机。

Llorente-Cano继续完善用于资产配置的机器学习模型。他目前正在使用MATLAB开发基于经济物理学启发的变点分析方法和全局优化工具箱中的全局优化方法的交易策略。

• 支持投资组合性能目标。金宝app洛伦特-卡诺说:“我们已经根据MATLAB机器学习算法开发的资产配置过程建立了许多投资组合。”“这些算法帮助我们确定，与我们的基准相比，投资组合将是增持还是减持。”
• 处理时间从24小时缩短到3小时。“当我们开始使用MATLAB分布式计算服务器在Azure云上运行时，我们的处理时间从24小时缩短到了3小时，”Mann说。“由于作业调度器集成到MATLAB中，只需打开一个池并使用，就很容易利用并行计算的优势parfor循环。”
• 结果证实了多种机器学习技术。“我们相信，不同的学习方法会带来不同类型的知识，”洛伦特-卡诺说。“用MATLAB，我们将相同的数据呈现给神经网络、支持向量机和分类树，当这些不同的模型做出相同的交易决策时，它给了我们很大的信心。”

重要的信息

只供专业投资者使用-不供散户或顾问使用

上述营销文件仅限于信息目的，不应被视为本文提到的任何投资或资金的要约，投资建议或征集，并且不构成根据欧盟指令2003/125规定的投资研究/ EC。Aberdeen Asset Managers Limited (‘Aberdeen’) does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the information and materials contained in this document and expressly disclaims liability for errors or omissions in such information and materials.Any research or analysis used in the preparation of this document has been procured by Aberdeen for its own use and may have been acted on for its own purpose. The results thus obtained are made available only coincidentally and the information is not guaranteed as to its accuracy. Some of the information in this document may contain projections or other forward looking statements regarding future events or future financial performance of countries, markets or companies. These statements are only predictions and actual events or results may differ materially. The reader must make their own assessment of the relevance, accuracy and adequacy of the information contained in this document and make such independent investigations, as they may consider necessary or appropriate for the purpose of such assessment. Any opinion or estimate contained in this document is made on a general basis and is not to be relied on by the reader as advice. Neither Aberdeen nor any of its employees, associated group companies or agents have given any consideration to nor have they or any of them made any investigation of the investment objectives, financial situation or particular need of the reader, any specific person or group of persons. Accordingly, no warranty whatsoever is given and no liability whatsoever is accepted for any loss arising whether directly or indirectly as a result of the reader, any person or group of persons acting on any information, opinion or estimate contained in this document. Aberdeen reserves the right to make changes and corrections to any information in this document at any time, without notice.Issued by Aberdeen Asset Managers Limited. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom.