动量交易

动量交易是一种交易策略，包括购买在最近一段时间内表现出高回报的资产或资产类别，或者同时出售在同一时间内表现出低回报的资产。成功的动量交易的基础在于，许多资产倾向于表现出持续高或低的周期性回报。

动量交易策略可以分为:

• 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或者价格动量，这些策略通过孤立地观察单个时间序列来衡量势头。
• 横断面的势头。这些策略在一组时间序列的相对基础上衡量和排列动量，以市场中立的方式购买最高的分位数，出售最低的分位数。

动量交易与趋势跟踪等其他交易策略密切相关，在诸如大宗商品或者股票。共同基金、对冲基金、期货管理基金和资产管理公司实施动量交易策略来进行战术资产配置，优化投资组合，并加强他们的α一代活动。

一个实际的实现方法涉及建模、构建和测试跨资产类别的动量交易策略，并使用从数据处理和数据库。有效的工作流程使您能够:

有关更多信息，请参见MATLAB^®和工具箱金融,统计数据,优化,交易。