条件方差模型
GARCH、指数GARCH (EGARCH)和GJR模型
条件方差模型试图解决波动集群在单变量时间序列模型来提高参数估计和预测精度。波动性模型,计量经济学的工具箱™支持标准的广义自回归条件异方差(ARCH / GARC金宝appH)模型,指数GARCH EGARCH模型,和Glosten Jagannathan, Runkle GJR模型。
将从以前的条件方差模型分析语法,看从GARCH函数模型对象。
条件方差模型试图解决波动集群在单变量时间序列模型来提高参数估计和预测精度。波动性模型,计量经济学的工具箱™支持标准的广义自回归条件异方差(ARCH / GARC金宝appH)模型,指数GARCH EGARCH模型,和Glosten Jagannathan, Runkle GJR模型。
将从以前的条件方差模型分析语法,看从GARCH函数模型对象。