如果同等幅度的正和负面冲击同样贡献到波动,那么您可以使用GARCH模型来模拟创新过程。有关如何使用GARCH模型模拟波动率聚类的详细信息,请参阅加什
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计量经济学建模者 | 分析和模型计量时间序列 |
使用garch模型使用加什
或者是计量计量仪器应用程序。
使用点表示法更改可修改的模型属性。
指定高斯或t分布创新过程。
为每日Deutschmark /英镑外汇汇率创建条件方差模型。
创建复合条件均值和方差模型。
以交互方式为每日德国马克/英镑汇率的GARCH模型选择适当数量的ARCH和GARCH滞后。
以数据交互指定和适合GARCH,EGARCH和GJR模型。然后,通过比较拟合统计数据来确定最适合数据的模型。
估计复合条件均值和方差模型。
通过执行残差诊断将数据拟合到GARCH模型后,以交互方式评估模型假设。
从拟合的条件方差模型推断条件方差。
适合两个竞争,条件方差模型到数据,然后使用似然比测试比较它们的适合。
使用AIC和BIC比较几种条件方差模型的拟合。
将变量导出到MATLAB®工作区,生成纯文本和实时函数,返回应用程序会话中估计的模型,或生成报告,记录时间序列上的活动和计量经济学建模器应用程序会话中估计的模型。
经济学模型应用程序是一种用于可视化和分析单变量时间序列数据的交互式工具。
使用计量计量仪器指定时间序列模型估计的滞后运算符多项式术语。
了解解释波动性集群的模型。
了解如何对条件方差模型执行最大似然。
使用已知参数值在估计期间约束模型。
指定预采样数据以初始化模型。
指定估算的初始参数值。
通过指定替代优化选项来解决估算问题。
了解蒙特卡罗模拟。
了解模拟的预采样要求。
了解蒙特卡罗预测。
了解MMSE预测。