蒙特卡罗条件方差的预测模型
蒙特卡洛的预测
您可以使用蒙特卡罗模拟预测过程在一个未来的时间范围。这是一个替代最小均方误差(MMSE)预测,它提供了一个分析预测解决方案。你可以计算MMSE预测使用预测。
使用蒙特卡罗模拟预测流程:
符合一系列模型,观察使用
估计。使用观察系列和任何推断残差和条件方差(计算使用
推断出presample数据)。产生许多示例路径预测的时间跨度超过所需的使用
模拟。
利用蒙特卡罗的预测
蒙特卡罗预测的一个优势是你获得一个完整的分布对未来事件,而不只是一个点估计和标准误差。仿真均接近MMSE预测。使用第2.5和第97.5百分位数值模拟的实现作为近似95%的预测区间的端点。
