主要内容

历史

历史数据彭博连接V3

折叠所有页面

语法

d=历史（c、s、f、fromdate、todate）
d =历史(c、s、f, fromdate,迄今为止,期间)
d =历史(c、s、f, fromdate,迄今为止,期间,货币)
d =历史(c、s、f, fromdate,迄今为止,期间,货币名称、值)
[d, sec] =历史(＿＿＿）

描述

例子

d=历史(c，年代，f，起始日期，迄今为止,）返回安全列表的历史数据年代连接对象c的字段f的日期起始日期通过迄今为止,．日期字符串可以以MATLAB识别的任何格式输入®．证券交易委员会是映射返回数据顺序的安全列表。返回的数据d排序以匹配的输入顺序年代．

例子

d=历史(c，年代，f，起始日期，迄今为止,，期）返回字段的历史数据f和日期起始日期通过迄今为止,具有特定的周期性期．

例子

d=历史(c，年代，f，起始日期，迄今为止,，期，货币）返回安全列表的历史数据年代的字段f和日期起始日期通过迄今为止,基于给定的货币货币．

例子

d=历史(c，年代，f，起始日期，迄今为止,，期，货币，名称,值）返回安全列表的历史数据年代使用由一个或多个名称-值对参数指定的其他选项。

例子

［d，证券交易委员会] =历史(＿＿＿）另外，返回安全列表证券交易委员会使用前面语法中的任何输入参数组合。返回数据,d和证券交易委员会，进行排序以匹配的输入顺序年代．

例子

全部折叠

首先，创建一个彭博社®桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的每日收盘价。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或彭博B-PIPE®使用bpipe．

获取IBM从2010年8月1日到2010年8月10日的每日收盘价®安全。

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，“8/10/2010”）
d = 'IBM美国股票'

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。证券交易委员会包含IBM安全性的名称。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的每月收盘价。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

获取IBM安全产品从2010年8月1日到2010年12月10日的每月收盘价。

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，'12/10/2010'，“月”）
d = 'IBM美国股票'

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。证券交易委员会包含IBM安全性的名称。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的每月收盘价。使用美元指定价格。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

从2010年8月1日到2010年12月10日，以美元计算的IBM证券的每月收盘价“美元”．

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，'12/10/2010'，“月”，“美元”）
d = 'IBM美国股票'

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。证券交易委员会包含IBM安全性的名称。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的每月收盘价。使用美元指定价格。指定周期值以自定义返回的数据。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

从2010年8月1日到2011年8月1日，以美元计算的IBM证券的月收盘价。这段时间值“月”，“实际”,“all_calendar_days”指定返回所有日历日的实际月度数据。期间值“零价值”指定用南．

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，“8/01/2011”，{“月”，“实际”，.．.“all_calendar_days”，“零价值”}，“美元”）
d = 'IBM美国股票'

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。证券交易委员会包含IBM安全性的名称。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的每日收盘价。使用美元指定价格。使用名称-值对参数来调整价格。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

以美元计算的IBM证券从2010年8月1日到2010年8月10日的每日收盘价“美元”这个prices are adjusted for normal cash and splits.

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，“8/10/2010”，“每天”，“美元”，.．.“adjustmentNormal”,真的,.．.“adjustmentSplit”,真正的)
d = 'IBM美国股票'

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。证券交易委员会包含IBM安全性的名称。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的每日收盘价。使用CUSIP号和定价源指定安全性。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

从2012年1月1日到2013年1月1日，获取指定CUSIP号的证券的每日收盘价/ cusip / 459200101还有定价来源BGN．

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。

d =历史(c,“cusip / 459200101 @bgn”，“LAST_PRICE”，.．.“01/01/2012”，“01/01/2013”）
D = 734871.00 180.69 734872.00 179.96 734873.00 179.10…

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索某一日期范围内证券的收盘价。使用国际日期格式指定范围的日期。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

以国际格式返回证券给定日期的收盘价'MSFT@BGN“美国股票”．

stDt=日期时间(“01/06/11”，“InputFormat”，“日/月/年”)；endDt=日期时间('01/06/12'，“InputFormat”，“日/月/年”)[d，sec]=历史（c，'MSFT@BGN“美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.stDt endDt, {“previous_value”，“all_calendar_days”}）
D = 734655.00 22.92 734656.00 22.72 734657.00 22.42…sec = 'MSFT@BGN US Equity'

d在第一列包含日期的数字表示形式，在第二列包含收盘价的数字表示形式。证券交易委员会包含IBM安全性的名称。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

首先，创建一个彭博桌面连接。然后，检索一个日期范围内证券的每股收益中值。指定覆盖字段和值。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或者使用Bloomberg B-PIPEbpipe．

获取阿克苏诺贝尔的每股预期收益中值®从2010年10月1日到2010年10月30日当指定Bloomberg覆盖字段时，使用字符向量“overrideFields”这个overrideFields参数必须是n-借-2单元格数组，其中第一列是覆盖字段，第二列是覆盖值。

d =历史(c,“阿姆斯特丹NA股权”，“BEST_EPS_MEDIAN”，.．.datetime (“01.10.2010”，“InputFormat”，“dd.MM.yyyy”)，.．.datetime (“30.10.2010”，“InputFormat”，“dd.MM.yyyy”)，.．.｛“每天”，“日历”[]},“overrideFields”，.．.｛“BEST_FPERIOD_OVERRIDE”，“男朋友”}）
D = 734412.00 3.75 734415.00 3.75 734416.00 3.75…

d在第一列返回日期的数字表示形式，在第二列返回每股预估收益的中位数。

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)
开放脚本

创建Bloomberg®连接，然后检索历史日期范围的收盘价。的历史函数返回日期的数据datetime数组中。

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或使用Bloomberg B-PIPE®bpipe．

属性，以表形式返回数据DataReturnFormat属性。如果不设置此属性，则历史函数以数字数组的形式返回数据。

返回日期作为datetime数组，通过设置DatetimeType属性。在本例中，表格包含了变量中的日期datetime数组。

c.DataReturnFormat =“桌子”；c.DatetimeType =“datetime”；

调整货币返回数据的显示格式。

总体安排银行

检索IBM®从2010年8月1日到2010年8月10日的历史收盘价。d包含日期的表格是否为datetime数组中。

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，“8/10/2010”）
d = 7×2 table LAST_PRICE ___________ __________ 02- august -2010 130.76 03- august -2010 130.37 04- august -2010 131.27 05- august -2010 131.83 06- august -2010 130.14 09- august -2010 132.00 10- august -2010 131.84 sec = 1×1 cell array {'IBM US Equity'}

返回数据中的访问日期。

d、 日期
ans = 7×1 datetime array 02- august -2010 03- august -2010 04- august -2010 05- august -2010 06- august -2010 09- august -2010 10- august -2010

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)
开放脚本

创建Bloomberg®连接，然后检索历史日期范围的收盘价。的历史函数返回数据时间表．

创建Bloomberg连接。

c = blp;

或者，您可以使用连接到Bloomberg服务器blpsrv或使用Bloomberg B-PIPE®bpipe．

将数据作为时间表通过设置DataReturnFormat属性。如果不设置此属性，则历史函数以数字数组的形式返回数据。

c.DataReturnFormat =“时间表”；

调整货币返回数据的显示格式。

总体安排银行

检索IBM®从2010年8月1日到2010年8月10日的历史收盘价。d是一个时间表在第一列中包含日期。

[d，sec]=历史（c，“IBM美国股票”，“LAST_PRICE”，.．.“8/01/2010”，“8/10/2010”）
d = 7×1 schedule DATE LAST_PRICE ___________ __________ 02- august -2010 130.76 03- august -2010 130.37 04- august -2010 131.27 05- august -2010 131.83 06- august -2010 130.14 09- august -2010 132.00 10- august -2010 131.84 sec = 1×1 cell array {'IBM US Equity'}

返回数据中的访问日期。

d、 日期
ans = 7×1 datetime array 02- august -2010 03- august -2010 04- august -2010 05- august -2010 06- august -2010 09- august -2010 10- august -2010

关闭Bloomberg连接。

关闭(c)

输入参数

全部折叠

彭博连接，指定为使用blp，blpsrv,或bpipe．

安全列表，指定为一种证券的字符向量或字符串标量，或多种证券的字符向量单元格数组或字符串数组。您可以按名称或CUSIP指定安全性，也可以使用或不使用定价源。

数据类型:烧焦|细胞|字符串

彭博数据字段，指定为字符向量、字符串标量、字符向量的单元格数组或字符串数组。一个字符向量或字符串表示一个Bloomberg数据字段名。字符向量或字符串数组的单元格数组表示多个Bloomberg数据字段名。关于可以指定的字段的详细信息，请参见彭博API开发者指南使用WAPI选择从彭博终端。

例子:{'LAST_PRICE'；'OPEN'}

数据类型:烧焦|细胞|字符串

周期性，指定为这些值之一，以表示要返回的数据。若要指定多个值，请使用单元格数组。例如,当期设置为{“每天”,“all_calendar_days”}，历史返回所有日历日的每日数据，并将丢失的数据报告为南年代。期设置为“active_days_only”，历史仅使用活动交易日的默认周期返回数据。默认周期取决于证券。如果证券按月报告，则默认周期为每月。这些表显示了期．

要指定返回数据的周期，请参见该表。

价值 描述
“每天”

返回每天的数据。
“周”

返回每周的数据。
“月”

返回每个月的数据。
“季度”

返回每个季度的数据。
“semi_annually”

返回数据每半年。
“年”

返回每年的数据。

锚日期是所有其他报告日期相关的日期。要指定锚日期，请参见此表。

价值 描述
“实际”

锚定日期规格为实际日期。对于这个函数，对于非日周期，迄今为止,是锚定日期。

如果周期为每周，并且迄今为止,是星期四，每个数据点都是星期四，或者是离星期四最近的先前营业日。如果周期为月，则迄今为止,是一个月的20号，每个数据点都是日期范围内每个月的20号。
“日历”

日历年的锚定日期规范。
“财政”

一个财政年度的固定日期规范。
“没有”

不要指定锚定日期。

要指定特定天数的返回数据，请参见此表。

价值 描述
“non_trading_weekdays” 返回所有工作日的数据。
“all_calendar_days” 返回所有日历天的数据。
“active_days_only” 仅返回活跃交易日的数据。

要指定如何填充缺失的值，请参见此表。

价值 描述
“previous_value” 用没有证券交易活动的日期的先前值填充缺失值。的前一个月没有以前的值起始日期，这个函数保留缺失的值。
“零价值” 用a填充缺失的值南没有证券交易活动的日期。

数据类型:烧焦|细胞

货币，指定为表示ISO的字符向量或字符串标量®返回数据的货币代码。例如，要指定以美元为单位的输出货币价值，请使用美元对于这个论点。

数据类型:烧焦|字符串

历史数据的开始日期，指定为双标量、字符向量、字符串标量或datetime数组中。

数据类型:datetime|双|烧焦|字符串

历史数据的结束日期，指定为双标量、字符向量、字符串标量或datetime数组中。

数据类型:datetime|双|烧焦|字符串

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值论据。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数名称1，值1，…，名称，值．

例子:“adjustmentNormal”,真的

覆盖字段，指定为逗号分隔对，由“overrideFields”和一个n-借-2单元阵列。单元格数组的第一列是覆盖字段，第二列是覆盖值。

例子:overrideFields,{‘IVOL_DELTA_LEVEL’,‘DELTA_LVL_10’;‘IVOL_DELTA_PUT_OR_CALL’,‘IVOL_PUT’;‘IVOL_MATURITY’,‘MATURITY_1STM}

数据类型:细胞

历史正常价格调整，指定为逗号分隔对组成“adjustmentNormal”和一个布尔值来反映:

  • 定期的现金

  • 临时

  • 1日临时

  • 第二次临时

  • 3日临时

  • 第四过渡期

  • 第五过渡期

  • 收入

  • 估计

  • 伙伴关系分布

  • 最后

  • 资本利息

  • 分布

  • 业

有关这些附加名称-值对的详细信息，请参见彭博API开发者指南使用WAPI选择从彭博终端。

数据类型:逻辑

历史异常定价调整，指定为逗号分隔对组成“adjustmentAbnormal”和一个布尔值来反映:

  • 特殊的现金

  • 清盘

  • 资本利得

  • 长期资本收益

  • 短期资本利得

  • 纪念

  • 资本回报

  • 权利赎回

  • 杂项

  • 退费

  • 优先权利赎回

  • 收益/权利

  • 收益/股份

  • 收益/认股权证

有关这些附加名称-值对的详细信息，请参见彭博API开发者指南使用WAPI选择从彭博终端。

数据类型:逻辑

历史分割定价或成交量调整，指定为逗号分隔对组成“adjustmentSplit”和一个布尔值来反映:

  • 分拆

  • 股票分割/合并

  • 股票股利/红利

  • 配股/权利

有关这些附加名称-值对的详细信息，请参见彭博API开发者指南使用WAPI选择从彭博终端。

数据类型:逻辑

历史价格调整，指定为逗号分隔对，由“adjustmentFollowDPDF”和一个布尔值。属性之后设置此名称-值对DPDF <转>选择从彭博终端。有关这些附加名称-值对的详细信息，请参见彭博API开发者指南使用WAPI选择从彭博终端。

数据类型:逻辑

输出参数

全部折叠

彭博历史数据，以数字数组、表或时间表的形式返回。历史数据的数据类型取决于DataReturnFormat和DatetimeType连接对象的属性。历史数据的第一列(或字段)包含日期。其余的列包含请求的数据字段。

具体数据请参见彭博API开发者指南使用WAPI选择从彭博终端。

安全列表，作为中相应证券的字符向量的单元格数组返回年代这个contents of证券交易委员会价值和顺序是相同的吗年代．您可以使用下列任何标识符返回证券:

  • 建立

  • 猫

  • cin

  • 常见的

  • cusip

  • 伊辛

  • sedol1

  • sedol2

  • sicovam

  • 支持向量机

  • 股票行情自动收录器(默认)

  • 劳动党

提示

  • 为了获得更好的性能，添加Bloomberg文件blpapi3.jar到MATLAB静态Java®通过修改文件来初始化路径MATLAB工具箱/地方/ javaclasspath.txt美元．关于静态Java类路径的详细信息请参见Java类路径的静态路径．

  • 您可以使用Bloomberg Excel检查数据和字段的可用性®插件。

另请参阅

||||

主题

介绍了R2010a

数据处理工具箱的文档

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

用MATLAB建模财务风险的实用指南

下载电子书