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条件平均模式模拟中的瞬态效应

当您使用自动生成的预样例数据时,您经常会在模拟开始时看到一些瞬态效应。这有时被称为a老化时间.对于平稳过程,脉冲响应函数随时间衰减为零。这意味着模拟的起点最终会被遗忘。为了减少瞬态效应,你可以:

  • Oversample:生成比需要的更长的样本路径,并丢弃显示瞬态效应的初始样本。

  • 回收:使用第一个模拟为第二个模拟生成前样例数据。

对于非平稳过程,起点永远不会被忘记。默认情况下,所有非平稳过程的实现都从零开始。对于非零起点,需要指定自己的预样例数据。

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